DenizBank Finansal Hizmetler Grubu

Bölüm IV Denetim Raporları, Finansal Tablolar ve DipnotlarıDenizbank Anonim Şirketi31 Aralık 2008 Tarihi İtibarıyla HazırlananKonsolide Finansal Rapor(Para birimi: Tutarlar Bin Yeni Türk Lirası olarak ifade edilmiștir.)3. Banka’nın, cari dönemde karșılaștığı faiz oranı riski dolayısıyla alınan önlemler ve bunun gelecek dönemde net gelir veözkaynaklarda beklenen etkileriAna ortaklık Banka cari yılda karșılaștığı faiz oranı riskine karșı duyarlılık analizi, tarihsel stres testi ve riske maruz değer metodlarıyla analizyapmakta ve önlem almaktadır. Faiz Riskine ilișkin duyarlılık limitleri belirlenmiș olup, haftalık olarak limitler takip edilmektedir.“Varlıkların, yükümlülüklerin ve bilanço dıșı kalemlerin faize duyarlılığı (Yeniden fiyatlandırmaya kalan süreler itibarıyla)”:Cari Dönem SonuVarlıklar1 AyaKadar 1-3 Ay 3-12 Ay 1-5 Yıl5 Yıl veÜzeri Faizsiz ToplamNakit Değerler (Kasa, Efektif Deposu, YoldakiParalar, Satın Alınan Çekler) ve T.C. Merkez Bnk. 1,534,952 - - - - 484,357 2,019,309Bankalar 780,585 32,495 71,171 10,511 - 162,785 1,057,547Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya ZararaYansıtılan Finansal Varlıklar 53,335 36,579 10,622 75,376 22,064 88 198,064Para Piyasalarından Alacaklar 500 - - - - - 500Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar 28,667 179,361 263,534 1,472,659 151,051 11,656 2,106,928Verilen Krediler 3,491,658 2,306,443 2,521,491 4,679,676 2,214,496 196,120 15,409,884Vadeye Kadar Elde Tut.Yatırımlar 48,903 688,909 19,542 847 - - 758,201Diğer Varlıklar (*) 337,976 200,016 494,785 1,220,036 34,656 384,168 2,671,637Toplam Varlıklar 6,276,576 3,443,803 3,381,145 7,459,105 2,422,267 1,239,174 24,222,070YükümlülüklerBankalar Mevduatı 113,769 3,046 5,573 235,865 - 69,350 427,603Diğer Mevduat 7,031,896 816,615 1,154,863 680,642 792 2,148,864 11,833,672Para Piyasalarına Borçlar 669,793 - - - - - 669,793Muhtelif Borçlar 49 - - - - 447,258 447,307İhraç Edilen Menkul Değerler - - - - - - -Diğer Mali Kurul. Sağl. Fonlar 1,872,095 3,091,833 1,251,076 1,402,073 1,417 - 7,618,494Diğer Yükümlülükler (**) 68,635 22,328 29,331 173,836 20,122 2,910,949 3,225,201Toplam Yükümlülükler 9,756,237 3,933,822 2,440,843 2,492,416 22,331 5,576,421 24,222,070Bilançodaki Uzun Pozisyon - - 940,302 4,966,689 2,399,936 - 8,306,927Bilançodaki Kısa Pozisyon (3,479,661) (490,019) - - - (4,337,247) (8,306,927)Nazım Hesaplardaki Uzun Pozisyon - - - - - - -Nazım Hesaplardaki Kısa Pozisyon - - - - - - -Toplam Pozisyon (3,479,661) (490,019) 940,302 4,966,689 2,399,936 (4,337,247) -(*) Diğer varlıklar-faizsiz; 208,307 YTL tutarında maddi duran varlıklar, 27,301 YTL tutarında maddi olmayan duran varlıklar, 4,157 YTLtutarında iștirakler, 98,414 YTL tutarında vergi varlığı, 5,599 YTL tutarında bağlı ortaklıklar, 23,002 tutarında alacaklardan dolayı edinilenmenkul ve gayrimenkul bakiyelerini ve 17,388 diğer aktifleri içermektedir.(**) Diğer yükümlülükler-faizsiz; 2,287,142 YTL tutarında özkaynaklar, 57,560 YTL vergi borcu, 358,387 YTL karșılıklar bakiyelerini ve207,860 YTL diğer yabancı kaynakları içermektedir.204DenizBank Finansal Hizmetler Grubu