You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Bölüm III <strong>Finansal</strong> Bilgiler ve Risk YönetimiRisk Yönetimi Politikaları<strong>DenizBank</strong>’ın ana stratejilerinin önemlidayanaklarından biri Risk Yönetimiilkelerine bağlı kalmaktır. Risk YönetimiPolitikaları piyasa riski, kredi riski, likiditeriski, operasyonel risk, yapısal faiz riskitürlerine göre olușturulmuștur. <strong>DenizBank</strong>,Basel II ve diğer uluslararası yol göstericirisk yönetimi ilkeleriyle uyumlu sistemlergeliștirmeyi benimsemiștir.Piyasa Riski<strong>DenizBank</strong>, piyasa riskininsayısallaștırılmasında para ve sermayepiyasalarında yürüttüğü faaliyetlerinhacmi, niteliği ve karmașıklığıyla uyumluolarak uluslararası düzeyde kabul edilenRiske Maruz Değer (RMD) yönteminikullanmaktadır. RMD, risk faktörlerindemeydana gelen dalgalanmalar nedeniyle<strong>DenizBank</strong> ve finansal iștiraklerinin sahipolduğu portföy bileșiminin sabit tutularak,belirli bir zaman ve güven aralığında,değerinde meydana gelebilecek kaybı ifadeetmektedir.RMD hesaplamalarıyla birlikte stres testleri,<strong>DenizBank</strong> ve finansal iștiraklerinin maruzkaldığı piyasa riskinin parasal olarakifade edilmesinde ve izlenmesinde temelgösterge niteliğindedir. Kullanılan yöntem,risk seviyesi belirlenirken değișen piyasakoșullarına uyum sağlanmasına olanaktanımaktadır. RMD hesaplamasındakullanılan modelin güvenilirliği dönemselolarak geriye dönük testler uygulanmaksuretiyle test edilmektedir.<strong>DenizBank</strong>, para ve sermaye piyasalarındagerçekleștirdiği alım-satım faaliyetlerineilișkin olarak riske dayalı limitler tesisetmiștir.Yapısal Faiz Oranı RiskiRisk Yönetimi <strong>Grubu</strong>, Banka’nın bilançoyapısı nedeniyle maruz kaldığı yapısal faizoranı riskini gelișmiș modeller kullanarakizlemekte ve üstlenilen riskleri belirlenenlimitler aracılığıyla kontrol etmektedir.Banka'nın vade uyușmazlığının yaratacağıetkinin ölçülmesi amacıyla haftalık olarakfaiz duyarlılığı analizleri yapılmaktadır.Likidite Riski<strong>DenizBank</strong> Risk Yönetimi <strong>Grubu</strong>,Bankanın faaliyetleri nedeniyle tașıdığılikidite pozisyonunu belirlenen limitlerdahilinde izlemektedir. Limitler, gerekpiyasa koșullarında, gerekse müșteridavranıșlarında meydana gelebilecekolumsuzluklar dikkate alınarak olușturulankötü durum senaryoları karșısında var olanrezerv imkânlar kullanılarak faaliyetlerinsürdürebilirliğini sağlayacak șekildebelirlenmiștir.Basel II/Kredi RiskiRisk Yönetimi <strong>Grubu</strong>, Basel II/CRD kriterlerine uyum çalıșmalarınısürdürmektedir. Kredi riski “StandardYöntem” (SY) için gerekli konsolide BaselII veri seti 2008 yılı içinde tamamlanmıștır.Haziran 2008’den itibaren, veri setiüzerinden aylık bazda içsel hesaplamalargerçekleștirilmektedir. <strong>DenizBank</strong>’ın BaselII veri seti Eylül 2008’den itibaren Dexia’nınkonsolide raporlamalarına uygulanmaktadır.Mevcut yapıdan İleri DerecelendirmeyeDayalı Yöntem’e (İDDY) geçiș için detaylıplan hazırlanmıștır. İDDY uygulaması içingerekli risk parametrelerinin olușturulmasınayönelik çalıșmalar sürdürülmektedir.Operasyonel RiskOperasyonel risklerin tanımlanması,ölçülmesi, analiz edilmesi ve izlenmesiTeftiș Kurulu ve İç Kontrol Bölümükoordinasyonunda yürütülmektedir.64<strong>DenizBank</strong> <strong>Finansal</strong> <strong>Hizmetler</strong> <strong>Grubu</strong>
Change language