Vergleich von KreditRisk+ und KreditMetrics II
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Gliederung<br />
1. Einführung / Gr<strong>und</strong>lagen<br />
1.1 Ziel<br />
1.2 CreditRisk+ <strong>und</strong> CreditMetrics<br />
2. Kreditportfolio<br />
3. Simulation<br />
2.1 Konstruktion des Kreditportfolios<br />
2.2 Kalibrierung des Kreditportfolios<br />
3.1 Methoden<br />
3.2 Simulationsergebnisse<br />
4. Robustheit der Ergebnisse<br />
5. Modifiziertes CreditRisk+ Modell<br />
6. Fazit<br />
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