Vergleich von KreditRisk+ und KreditMetrics II
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3.1 Methoden<br />
• Unterschiedliche Kalkulation der Ergebnisse<br />
– CreditRisk+: Analytische Ermittlung der Daten<br />
– CreditMetrics: Berechnung der Daten mittels einer Monte Carlo<br />
Verlustverteilung<br />
• In jedem Quadranten: Zusammengefasste Statistiken <strong>und</strong><br />
Perzentilwerte zu einer Portfoliokreditqualitätsklasse<br />
• Skewness <strong>und</strong> Kurtosis sind für eine Zufallsvariable y definiert.<br />
• Eine hohe Kurtosis impliziert hohe Portfolioverluste<br />
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