Vergleich von KreditRisk+ und KreditMetrics II
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2.1 Konstruktion des Kreditportfolios<br />
• Ziel ist es ein reales Bankportfolio zu konstruieren<br />
• Datenherkunft:<br />
– Federal Reserve Board surveys of large banking organizations<br />
• Low, average <strong>und</strong> high<br />
• Very low: sehr schwaches Bankportfolio in der Rezession. Mindestens<br />
50% speculative grade.<br />
– Society of Actuaries (SoA)<br />
• Portfoliokonzentration<br />
• Portfolio aus mittelgroßen <strong>und</strong> großen privat platzierten Krediten<br />
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