Studienjahr 2009/2010 - JurGrad

17Modul 23. Term10. – 12.12.2009Klausur zu Modul 1Do. 10.00 – 13.00 Uhr2.1 Quantitatives PortfoliomanagementDo. 14.00 – 18.15 UhrEine fundierte Beurteilung der Performance und des Risikos von Portfolioinvestitionen erfordertKenntnisse aus dem Bereich quantitativer Methoden und der Portfoliotheorie. Ohne auf die theoretischenHintergründe der einzelnen Verfahren im Detail einzugehen, werden in dieser Veranstaltungdie zentralen Begriffe und Methoden des quantitativen Portfoliomanagements praxisnaherläutert. Neben der Diskussion unterschiedlicher Rendite- und Risikomaße erfolgt die Darstellungvon Verfahren zur Messung der Portfolioperformance.DozentProf. Dr. Martin T. Bohl, Westfälische Wilhelms-Universität Münster2.2 Investitionen in geschlossene Fonds, Family-Office-BankFr.08.30 – 12.30 UhrIn diesem Abschnitt werden Investitionen in geschlossene Fonds und deren Besonderheiten gegenüberoffenen Fonds besprochen. Den Teilnehmern wird ein Überblick über die grundsätzlichenMöglichkeiten des Kapitalmarktes geboten. Erörtert werden die gängigen Investitionsgüterwie Schiffe, Windkraftanlagen und Filme ebenso wie Arten von geschlossenen Fonds. Die Teilnehmerwerden sich sodann mit der Ausschüttung, dem Anlagehorizont, dem Währungsrisiko, derEinkunftsart und den Sicherheiten einzelner Fonds befassen. Im Schwerpunkt widmet sich dieseVorlesung den Chancen und Risiken geschlossener Fonds, beispielsweise dem Verlust der steuerlichenVorteile sowie der Haftung und den rechtlichen Anforderungen (Prospektrecht, Beraterhaftungund MiFID). Abschließend werden die Teilnehmer mit der umfassenden, ganzheitlichen undindividuellen Vermögensverwaltung und -beratung der Family-Office-Bank vertraut gemacht.DozentThomas R. Fischer, Marcard, Stein & Co. Bankiers, Hamburg