Stresstests mit Wirkungsketten - ifb AG

Arten von Stresstests
Definitionen
Bezug
Ebene
Wirkung
Risikoartenübergreifende Stresstests
Juni 2011
• Regionale und sonstige institutsindividuelle Besonderheiten, die zu extremen Belastungen
führen können, sind ebenfalls zu identifizieren und zu analysieren. Bezeichnung auch als
idiosynkratische Stresstests.
• Systemische Stresstests gehen zum Beispiel von einer Krise des gesamten Finanzsektors
aus.
• Makroökonomische Stresstests versuchen zu ermitteln, wie sich ein schwerer konjunktureller
Abschwung auf das Geschäftsmodell und die Risikotragfähigkeit des Kreditinstituts auswirken
würde.
• Stresstests für Teilportfolien ermitteln die Auswirkung eines Szenarios oder die Veränderung
eines Risikofaktors auf nur ein Portfolio (z.B. Kundenkreditgeschäft).
• Wird für alle Portfolien das gleiche, z.B. makroökonomische Ausgangsszenario verwendet,
kann der Stresstest auf Ebene der Gesamtbank zusammengeführt werden.
• Einperiodische Stresstests werden in der Regel als Ad-hoc-Stresstests durchgeführt; d.h. es
wird eine unmittelbare, extreme Veränderung der Risikofaktoren angenommen und die Wirkung
auf den Barwert oder die GuV der aktuellen Periode untersucht.
• Mehrperiodische Stresstests berücksichtigen die Wirkung eines Stressszenarios auf die GuV
mehrerer Perioden. Ebenfalls berücksichtigt werden kann die Entwicklung der Risikofaktoren in
Folgeperioden.
• Hinsichtlich der Wirkung auf das Kapital oder die Liquidität kann auch in regulatorische und
ökonomische Stresstests unterschieden werden. Regulatorische Tests stellen auf
aufsichtsrechtliche Standardparameter ab.
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