Stresstests mit Wirkungsketten - ifb AG
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<strong>Stresstests</strong> <strong>mit</strong> <strong>Wirkungsketten</strong><br />
Phase 2: Abhängigkeiten<br />
Ursachenebene I<br />
(U1)<br />
Risikoartenübergreifende <strong>Stresstests</strong><br />
Juni 2011<br />
Ursachenebene II Periode I<br />
(U2 P1)<br />
Ursache auf Ebene der<br />
Risikofaktoren (externe<br />
Faktoren)<br />
Wirkungsebene I Periode I<br />
(W1 P1)<br />
Wirkungsebene II Periode I<br />
(W2 P1)<br />
Struktur Erfolg und Liquidität<br />
Wirkungsebene III Periode I<br />
(W3 P1)<br />
Aggregation und<br />
Kennzahlen<br />
Zinsen Kundenkredite<br />
Leitzins Volumen<br />
Mittel Volumen Neugeschäft<br />
Lang Offene Zusagen<br />
Vola Verwertungserlöse<br />
Aktien Konzentrationen<br />
Dax Blankoanteile<br />
EuroStoxx Produkte<br />
Asien Margen<br />
Vola Treasury Zinsergebnis<br />
Spreads Volumen Zinsaufwand Refi<br />
Geldmarkt E<strong>mit</strong>tenten Konditionsbeitrag Passiva<br />
Financials Konzentrationen Konditionsbeitrag Kredit<br />
Industrials Refinanzierung Strukturbeitrag Zinsüberschuss<br />
Emerging Markets Liquiditätsreserve ZE+Dividenden Eigenanlagen Provisionsergebnis<br />
Story: E<strong>mit</strong>tenten/Kontrahenten Derivate Provisionsergebnis Verwaltungsaufwand<br />
Ratings Strukturbeitrag Kontoführung BE vor Bewertung<br />
Makroökonomisches Ausfallwahrscheinlichkeit Passiva Depot B Bewertungsergebnis Kredit<br />
Gesamtszenario Anzahl Volumen Bauspar Bewertungsergebnis WP<br />
<strong>mit</strong> individuellen Kundenkredite Volumen Neugeschäft Versicherung Nettoerg. FG<br />
Szenarien für das Modellparameter Produkte Ver<strong>mit</strong>tlung BE nach Bewertung<br />
Institut Ausfallwahrscheinlichkeit Konzentrationen Vorsorgereserven<br />
Sicherheiten Margen Liquidität Steuern<br />
Kundenverhalten Depot B inkl. Fonds LAB-Gap Jahresüberschuss<br />
Kapitalabflüsse Volumen Kosten<br />
Umschichtungen Volumen Neugeschäft Funding CIR<br />
Kündigungen Produkte Bewertungsergebnis EK-Rent.<br />
Inanspruchnahmen v. Linien Provisionen Kredit ROI<br />
Verhalten Marktteilnehmer Bauspar+Versicherung Wertpapiere<br />
Kreditlinien Volumen Nettoerg. FG Liquidität<br />
Marktliquidität Volumen Neugeschäft … LiqV-Kennziffer<br />
Collateral Produkte Sonstige Reserven&Lasten LCR<br />
Verhalten Staat, Aufsicht Provisionen Stille Reserven WP NSFR<br />
Abgaben Sonstige Ver<strong>mit</strong>tlung Reserven Immobilien Funding Gap<br />
Kapitalzuschläge … Pensionsrückstellungen<br />
Vor-Ort-Prüfungen Sonstige Aktiva Beteiligungen Reputation<br />
Stützungsmaßnahmen Immobilien Sonstiger Aufwand<br />
Restrukturierung BGA Kapitalzuschläge<br />
Verhalten EZB Beteiligungen OpRisk<br />
Offenmarkt Fuhrpark<br />
Sicherheiten<br />
Haircuts<br />
Verhalten Verbund<br />
Stützungsmaßnahmen<br />
Fusionen<br />
Vor-Ort-Prüfungen<br />
Stützungsmaßnahmen<br />
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