Stresstests mit Wirkungsketten - ifb AG

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Arten von Stresstests Klassifizierung Risikoartenübergreifende Stresstests Juni 2011 Arten von Stresstests Datengrundlage Methode Bezug Historisch Hybrid Hypothetisch Sensitivitäten Szenarien Invers Individuell Systemisch Makroökonomisch Ebene (Teil-)Portfolio Gesamtinstitut Integrierte Stresstests zur ganzheitlichen Szenarioanalyse Wirkung Einperiodisch Mehrperiodisch Regulatorisch Ökonomisch 8
Arten von Stresstests Definitionen Datengrundlage Methode Risikoartenübergreifende Stresstests Juni 2011 • Historische Stresstests bilden in der Vergangenheit eingetretene Extremereignisse ab (z.B. Rückgang Aktienkurse Oktober 1987 oder Februar 2000 bis März 2003). • Bei hybriden Stresstests werden neue Szenarien auf Basis historischer Annahmen entwickelt (z.B. durch Erhöhung von Korrelationen oder Volatilitäten). • Hypothetische Stressszenarien bilden extreme, aber plausibel mögliche Ereignisse ab, für die es noch keine historische Entsprechung gibt (z.B. Ausfall der 10 größten Kreditnehmer) oder keine verwertbaren historischen Daten vorhanden sind (z.B. gleichzeitiger Eintritt Erdbeben, Tsunami und Atomunfall). • Bei Sensitivitätsanalysen wird im Allgemeinen nur ein Risikofaktor variiert (z.B. Zinsanstieg). Sie werden deshalb auch als univariate Tests bezeichnet. • Bei Szenarioanalysen werden mehrere oder alle Risikofaktoren, deren Veränderungen sich aus einem vordefinierten Ereignis ergeben, simultan verändert. Daher werden diese auch als multivariate Tests bezeichnet. • Bei inversen Stresstests wird untersucht, welche Ereignisse ein Kreditinstitut in seiner Überlebensfähigkeit gefährden könnten. Die Überlebensfähigkeit ist dann als gefährdet anzunehmen, wenn sich das ursprüngliche Geschäftsmodell als nicht mehr durchführbar beziehungsweise tragbar erweist (vgl. MaRisk AT 4.3.3 Tz. 3 Erläut.). 9
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