Stresstests mit Wirkungsketten - ifb AG
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<strong>Stresstests</strong> <strong>mit</strong> <strong>Wirkungsketten</strong><br />
Phase 3: Auswirkungen – „kritischer Pfad“<br />
Ursachenebene I<br />
(U1)<br />
Ursachenebene II Periode I<br />
(U2 P1)<br />
Ursache auf Ebene der<br />
Risikofaktoren (externe<br />
Faktoren)<br />
Risikoartenübergreifende <strong>Stresstests</strong><br />
Juni 2011<br />
Zinsen<br />
Kundenkredite<br />
IN OUT IN OUT<br />
1<br />
3<br />
Aktien<br />
IN OUT<br />
1 2<br />
Spreads<br />
IN OUT<br />
1 1<br />
IN OUT IN OUT<br />
Wirkungsebene III Periode I<br />
(W3 P1)<br />
Aggregation und<br />
Kennzahlen<br />
Zinsüberschuss<br />
Provisionsergebnis<br />
Story: E<strong>mit</strong>tenten/Kontrahenten<br />
Provisionsergebnis<br />
Verwaltungsaufwand<br />
IN OUT IN OUT BE vor Bewertung<br />
1 1<br />
Makroökonomisches Passiva<br />
Bewertungsergebnis Kredit<br />
Gesamtszenario IN OUT Bewertungsergebnis WP<br />
<strong>mit</strong> individuellen Kundenkredite<br />
Nettoerg. FG<br />
Szenarien für das IN OUT BE nach Bewertung<br />
Institut Vorsorgereserven<br />
1 1<br />
Kundenverhalten<br />
Depot B inkl. Fonds<br />
IN OUT IN OUT<br />
1 5<br />
Verhalten Marktteilnehmer<br />
Steuern<br />
IN OUT Jahresüberschuss<br />
Bewertungsergebnis<br />
EK-Rent.<br />
IN OUT ROI<br />
2 1<br />
IN OUT IN OUT Nettoerg. FG<br />
Liquidität<br />
IN OUT LiqV-Kennziffer<br />
1 1<br />
Verhalten Staat, Aufsicht<br />
IN OUT Sonstige Ver<strong>mit</strong>tlung<br />
Sonstige Reserven&Lasten<br />
Funding Gap<br />
IN OUT IN OUT<br />
1 1<br />
Verhalten EZB<br />
IN OUT IN OUT<br />
Verhalten Verbund<br />
IN OUT<br />
1 1<br />
Wirkungsebene I Periode I<br />
(W1 P1)<br />
Struktur<br />
3 3<br />
Treasury<br />
6 5<br />
2 2<br />
2 1<br />
Bauspar+Versicherung<br />
1 1<br />
1 2<br />
Sonstige Aktiva<br />
1 1 0 1<br />
Wirkungsebene II Periode I<br />
(W2 P1)<br />
Erfolg und Liquidität<br />
Zinsergebnis<br />
4 1<br />
3 1<br />
Liquidität<br />
3 1<br />
1 1<br />
2 1<br />
Sonstiger Aufwand<br />
IN OUT<br />
2 1<br />
CIR<br />
LCR<br />
NSFR<br />
Reputation<br />
Faktor- und<br />
volumengewichteter<br />
kritischer Pfad<br />
Erkennung<br />
kritischer Risikofaktoren,Risikotreiber<br />
und<br />
Geschäftsfelder<br />
Ansatzpunkte<br />
für Maßnahmen<br />
und Strategie<br />
werden sichtbar.<br />
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