Stresstests mit Wirkungsketten - ifb AG
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<strong>Stresstests</strong> <strong>mit</strong> <strong>Wirkungsketten</strong><br />
Vorgehensweise<br />
Phase 1<br />
Szenariodefinition<br />
Er<strong>mit</strong>tlung makroökonomischer<br />
und<br />
institutsspezifischer<br />
Szenarien<br />
Er<strong>mit</strong>tlung der<br />
institutsspezifischen<br />
Risikofaktoren<br />
Weiterentwicklung<br />
zu hybriden bzw.<br />
hypothetischen<br />
Szenarien<br />
Risikoartenübergreifende <strong>Stresstests</strong><br />
Juni 2011<br />
Phase 2<br />
Abhängigkeiten<br />
Quantifizierung der<br />
Abhängigkeiten für<br />
alle Risikofaktoren<br />
Quantifizierung über<br />
Modell, Expertenschätzung,<br />
historische und<br />
hypothetische Daten,<br />
manuelle Anpassungen<br />
<strong>Stresstests</strong><br />
Phase 3<br />
Auswirkungen<br />
Quantifizierung der<br />
Auswirkungen in<br />
Periode 1 auf Basis<br />
der Risikotreiber<br />
Berücksichtigung<br />
des Li<strong>mit</strong>systems<br />
Einspielung<br />
„externer Szenarien“<br />
z.B. für OpRisk<br />
Aggregation zur<br />
Stresstest-GuV<br />
Phase 4<br />
Steuerung<br />
Beurteilung der<br />
Abweichungen zur<br />
Plan-GuV<br />
Ableitung von<br />
tatsächlichen Maßnahmen<br />
aufgrund<br />
der Ergebnisse und<br />
hypothetischer Maßnahmen<br />
zur Fortführung<br />
des Szenarios<br />
in Perioden 2 und 3<br />
Implementierung<br />
Phase 5<br />
Implementierung<br />
Validierung<br />
Li<strong>mit</strong>system<br />
Anpassung<br />
Organisationsrichtlinien<br />
Aufbau Reporting<br />
Ableitung von<br />
Frühwarnindikatoren<br />
und Warnschwellen<br />
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