Stresstests mit Wirkungsketten - ifb AG

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Arten von Stresstests Definitionen Bezug Ebene Wirkung Risikoartenübergreifende Stresstests Juni 2011 • Regionale und sonstige institutsindividuelle Besonderheiten, die zu extremen Belastungen führen können, sind ebenfalls zu identifizieren und zu analysieren. Bezeichnung auch als idiosynkratische Stresstests. • Systemische Stresstests gehen zum Beispiel von einer Krise des gesamten Finanzsektors aus. • Makroökonomische Stresstests versuchen zu ermitteln, wie sich ein schwerer konjunktureller Abschwung auf das Geschäftsmodell und die Risikotragfähigkeit des Kreditinstituts auswirken würde. • Stresstests für Teilportfolien ermitteln die Auswirkung eines Szenarios oder die Veränderung eines Risikofaktors auf nur ein Portfolio (z.B. Kundenkreditgeschäft). • Wird für alle Portfolien das gleiche, z.B. makroökonomische Ausgangsszenario verwendet, kann der Stresstest auf Ebene der Gesamtbank zusammengeführt werden. • Einperiodische Stresstests werden in der Regel als Ad-hoc-Stresstests durchgeführt; d.h. es wird eine unmittelbare, extreme Veränderung der Risikofaktoren angenommen und die Wirkung auf den Barwert oder die GuV der aktuellen Periode untersucht. • Mehrperiodische Stresstests berücksichtigen die Wirkung eines Stressszenarios auf die GuV mehrerer Perioden. Ebenfalls berücksichtigt werden kann die Entwicklung der Risikofaktoren in Folgeperioden. • Hinsichtlich der Wirkung auf das Kapital oder die Liquidität kann auch in regulatorische und ökonomische Stresstests unterschieden werden. Regulatorische Tests stellen auf aufsichtsrechtliche Standardparameter ab. 10
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