Stresstests mit Wirkungsketten - ifb AG

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Agenda Motivation Arten von Stresstests Das Konzept der Wirkungsketten Gesamtbank-Stresstests mit Wirkungsketten Risikoartenübergreifende Stresstests Juni 2011 2
0,9% 0,8% 0,7% 0,6% 0,5% 0,4% 0,3% 0,2% 0,1% Motivation Häufigkeit und Schwere der Krisen nehmen zu. Spreads Konjunktur Volatilitäten Spread Pfandbriefe und Bundesanleihen 0,0% 01/03 01/04 01/05 01/06 01/07 01/08 01/09 01/10 01/11 Spread 10Y Pfände - 10y Bunds Extremereignisse führen zum Anstieg der Abhängigkeiten und damit zu weiteren Extremereignissen. Bisherige VaR-Modelle konnten die Risiken nicht adäquat abbilden. Es werden Verfahren benötigt, die seltene, jedoch schwerwiegende Ereignisse besser abbilden bzw. berücksichtigen. Regulatorische Anforderungen der Aufsicht an Stresstests sind vielfältig und steigen. Risikoartenübergreifende Stresstests Juni 2011 80 70 60 50 40 30 20 10 0 VDAX 01/06 01/07 01/08 01/09 01/10 01/11 3
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