Stresstests mit Wirkungsketten - ifb AG
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<strong>Stresstests</strong> <strong>mit</strong> <strong>Wirkungsketten</strong><br />
Phase 1: Konjunktur-Szenario<br />
MaRisk fordern makroökonomisches<br />
Gesamtszenario (AT 4.3.3 Tz. 2 „schwerer<br />
konjunktureller Abschwung“).<br />
Institutsindividuelle Definition der<br />
Anforderungen, die an ein solches Szenario<br />
zu stellen sind<br />
Auswertung historischer<br />
Konjunkturentwicklungen auf Basis der<br />
Zeitreihendatenbank der Bundesbank<br />
Mit welcher Zeitverzögerung und in<br />
welchem Umfang haben sich welche<br />
Konjunkturindikatoren verändert?<br />
Er<strong>mit</strong>tlung von Zusammenhängen zwischen<br />
Institutsdaten (z.B. Ausfallwahrscheinlichkeiten)<br />
und Konjunkturindikatoren<br />
Risikoartenübergreifende <strong>Stresstests</strong><br />
Juni 2011<br />
Quelle: www.bundesbank.de/statistik<br />
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