Stresstests mit Wirkungsketten - ifb AG
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<strong>Stresstests</strong> <strong>mit</strong> <strong>Wirkungsketten</strong><br />
Phase 3: Auswirkungen<br />
Quantifizierung der Auswirkungen in der ersten Periode auf Basis der<br />
Risikotreiber (Exposure in Wirkungsebene 1)<br />
Berücksichtigung von Maßnahmen bei Li<strong>mit</strong>überschreitungen<br />
Operationelle Risiken können durch das makroökonomische Szenario nicht<br />
abgebildet werden. Für ein integriertes Szenario können sie „extern“<br />
eingespielt werden, um so den zusätzlichen Effekt auf die GuV zu<br />
berücksichtigen.<br />
Beurteilung Abweichung zur Plan-GuV und Kapitalplanung<br />
Dokumentation der identifizierten Wirkungszusammenhänge<br />
Ist die Wirkungskette einmal implementiert, sind auch Sensitivitätsanalysen<br />
möglich (z.B. extremer Zinsanstieg und gleichzeitig Kursverfall Aktien).<br />
Risikoartenübergreifende <strong>Stresstests</strong><br />
Juni 2011<br />
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