X_Seguros_2 - CNSF

More documents

Recommendations

Info

Centro de Experimentación y Seguridad Vial en México. Manual Corporativo y de cursos hacia las compañías aseguradoras. CESVI MÉXICO .Toluca Estado de México. http://www.cesviméxico.com.mx Dirección de Estudios Financieros y Fiscales AMIS. Indicadores AMIS El seguro Mexicano 2002. México DF. Publicación anual Mayo 2003. Dirección de Estudios Financieros y Fiscales AMIS. Indicadores AMIS El seguro Mexicano 2001. México DF. Publicación anual Mayo 2002. Dirección de Estudios Financieros y Fiscales AMIS. Indicadores AMIS El seguro Mexicano 2000. México DF. Publicación anual Mayo 2001. Dirección de Estudios Financieros. FinanciAMIS Diciembre 2002. México DF. Trimestral. Otras fuentes de consulta. Asociación Mexicana de Actuarios, Resumen de legislación, estándares y certificación. Seminario de Solvencia y Reservas. México DF. Marzo 2003. Anual. http://www.ama.org.mx Horst, Agata. 13ava Convención nacional de aseguradores, “Los retos para el desarrollo sustentable”, México DF. 20 de Mayo de 2003. Anual. Jefes de Departamentos de Siniestros de las Compañías de Seguros Asociadas. Estadísticas del Sistema OCRA Virtual AMIS. México DF. 17 de febrero del 2003. Mensual. http://ocra.com.mx Mireles Miranda, Pablo. Comité Técnico de Siniestros de AMIS. Director de Investigación y Desarrollo AMIS. México, DF. Mensual. Febrero 2003. Rosas, Norma Alicia. Seminario sobre Solvencia en Instituciones de Seguros ITAM patrocinado por GNP y por la cátedra “Alberto Bailleres” en Seguros y Fianzas internacionales. México, DF. Bianual Septiembre del 2000 24
CAPÍTULO 2 MODELOS DE CREDIBILIDAD Objetivo: Presentar los orígenes de la teoría de la credibilidad y su importancia, así como revisar las bases de la teoría de la estimación y estadística bayesiana para el estudio de los diversos modelos de credibilidad europea hasta llegar al modelo de Jewell. El progreso y el perfeccionamiento de las matemáticas están íntimamente ligados a la prosperidad del Estado Napoleón I La matemática: el inconmovible fundamento de todas las ciencias y la generosa fuente de beneficios para los asuntos humanos. Isaac Barrow En este capítulo se desarrollan los modelos de credibilidad: modelo clásico de Bühlmann, Bühlmann_Straub y el modelo jerárquico de Jewell. Estos modelos se utilizan para tarificar flotillas mediante la ponderación de la prima “teórica” de la compañía con la experiencia de siniestralidad de un asegurado en específico. Con base al desarrollo teórico de los modelos planteados en este capítulo serán aplicados a una cartera de flotillas que pertenece a una compañía del sector asegurador mexicano. Los modelos de credibilidad tienen por objetivo incorporar en el cálculo de la prima el conocimiento del especialista en el riesgo que se está tarificando con la experiencia de los siniestros observables que presenta dicho riesgo. De acuerdo con las características particulares de cada cartera es poco factible aplicar tarifas iguales para riesgos distintos (tarifas cuadradas), para obtener la prima de los riesgos como se ha utilizado con el método tradicional presentado en el capítulo 1. El presente capítulo incorpora modelos que representan una opción viable para tarificar flotillas al incorporar información adicional a los modelos de cálculo de primas tradicionales, como la experiencia en siniestros de varias vigencias anteriores del riesgo en estudio, mediante los modelos de credibilidad. Se comienzan explicando los fundamentos de la teoría de la credibilidad desde sus orígenes, entendiendo las bases en las cuales descansa, para posteriormente considerar la credibilidad europea; de esta se analizan los modelos clásico de Bühlmann, posteriormente se analiza el modelo mejorado de Bühlmann-Straub, llegando al modelo de Jewell. 25
Page 1 and 2: Aplicación de Modelos de Credibili
Page 3 and 4: Capítulo 3 Cálculo de primas con
Page 5 and 6: RESEÑA El contenido del presente t
Page 7 and 8: posibles procedimientos con los que
Page 9 and 10: Capítulo 1 El seguro de auCAPÍTUL
Page 11 and 12: este tipo de daños son de cuantía
Page 13 and 14: El sector atendió 2,965,117 sinies
Page 15 and 16: Madero y Cuauhtémoc con el 10.34%
Page 17 and 18: de elegibilidad establecidos, prese
Page 19 and 20: suficiencia de prima aceptable y co
Page 21 and 22: Prima de Riesgo para Daños materia
Page 23 and 24: k = i 1987 ∑∑ n i n ijk k= 1 j=
Page 25 and 26: (L) = Límite “n” ( P i ) =Lím
Page 27: La participación de prima del ramo
Page 31 and 32: Teorema de Bayes Sea { B } una part
Page 33 and 34: A continuación se describe el crit
Page 35 and 36: El factor de credibilidad “z” e
Page 37 and 38: Tabla 2.3.A Definición de variable
Page 39 and 40: Mín E co,..., ct 2 [{ μ Θ) − g
Page 41 and 42: 2.4.1 Variables del factor de credi
Page 43 and 44: iesgo. Los grupos de riesgo se dete
Page 45 and 46: Términos Descripción z z = Factor
Page 47 and 48: = 0 m ˆ M = (2.5.15) X zw 2 1 2 s
Page 49 and 50: mismo valor de los parámetros de r
Page 51 and 52: Tabla 2.6.A Términos del Modelo de
Page 53 and 54: 8. Cov[ X X ] pjw zzw = b z , (2.6.
Page 55 and 56: 2.7. Conclusiones En el presente ca
Page 57 and 58: Libros Canavos, George C. Probabili
Page 59 and 60: sección 3.3 se comparan los result
Page 61 and 62: La zona 2 o bajo riesgo de robo tot
Page 63 and 64: Tabla 3.1.G Información de primas
Page 65 and 66: 2.- Debe tenerse en cuenta que la a
Page 67 and 68: 3.1.3 Los modelos de credibilidad y
Page 69 and 70: 3.1.3.1 FODA de los modelos de cred
Page 71 and 72: 3.1.5 Beneficios administrativos de
Page 73 and 74: Tabla 3.1.O Matriz de decisión par
Page 75 and 76: 3.1.6.2 Matriz de evaluación de la
Page 77 and 78: Tablas 3.2.1.B Cálculo de la prima
Page 79 and 80:
Tablas 3.2.1.D Cálculo de la heter
Page 81 and 82:
Tablas 3.2.1.F Cálculo de la exper
Page 83 and 84:
3.2.2 Aplicación del modelo de Bü
Page 85 and 86:
Zona 2 ∑ X ww = X k j = 1 Respons
Page 87 and 88:
Tablas 3.2.2 F Factores de credibil
Page 89 and 90:
Tabla 3.2.2 H Obtención de la prim
Page 91 and 92:
Zona 2 Tipo 2001 2000 1999 1998 Aut
Page 93 and 94:
Zona 2 k m ˆ p = N p = X ⎛ z pj
Page 95 and 96:
Zona 2 aˆ = ∑ p , r z ( X Respon
Page 97 and 98:
Zona 2 ˆ μ = ( θ , θ ) = M a =
Page 99 and 100:
3.4 Simulación de primas en flotil
Page 101 and 102:
k 2 1 2 1 2 aˆ = ∑ ( M − ˆ )
Page 103 and 104:
Tabla 3.5.F Obtención del ponderad
Page 105 and 106:
3.5.6 Modelo de Jewell Se establece
Page 107 and 108:
Se hace notar la disparidad entre l
Page 109 and 110:
Tabla 3.7.B Justificación de los m
Page 111 and 112:
Gráfica 3.8.A Determinación de lo
Page 113 and 114:
Gráfica 3.8.B Participación de la
Page 115 and 116:
El monto promedio de siniestros dep
Page 117 and 118:
Variable Suficiencia de primas Part
Page 119 and 120:
AÑO 2010 Variable Cómo México no
Page 121 and 122:
Page 123 and 124:
Page 125 and 126:
Con relación a los escenarios desc
Page 127 and 128:
3.9 Conclusiones En el desarrollo d
Page 129 and 130:
Olmedo Salazar , Enrique. Proyeccio
Page 131 and 132:
estimaciones más precisas, se requ
Page 133 and 134:
de los próximos veinte años se pr
Page 135 and 136:
Funciones de distribución Definici
Page 137 and 138:
Definición I.11.- Sea F ( x, y) la
Page 139 and 140:
⎡ Var⎢ ⎣ n ∑ i= 1 ⎤ ai X
Page 141 and 142:
lím P = n→∞ e) Invarianza Si (
Page 143 and 144:
Clave Descripción Grupo de Descrip
Page 145 and 146:
Clave Descripción Grupo de Descrip
Page 147 and 148:
Anexo 3: Información de la cartera
Page 149 and 150:
Tabla 3. B Expuestos y primas por a
Page 151 and 152:
Tabla 3.C Monto y número de sinies
Page 153 and 154:
Tabla 3.D Monto y número de sinies
Page 155 and 156:
Tabla 3.F Expuestos, número y mont
Page 157 and 158:
Ahora bien, de acuerdo al modelo de
Page 159 and 160:
Tabla 3.H Promedio ponderado de sin
Page 161 and 162:
Tabla 3.I Valores calculados para
Page 163 and 164:
BIBLIOGRAFÍA GENERAL Fuentes de co
Page 165 and 166:
Olmedo Salazar , Enrique. Proyeccio
Page 167 and 168:
Gastos de adquisición- Gastos rela
Page 169:
Siniestro- Ocurrencia involuntaria
show all

X_Seguros_2 - CNSF

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?