X_Seguros_2 - CNSF

INTRODUCCIÓN
Sabiduría es la facultad de vislumbrar las
consecuencias a largo plazo de las acciones
presentes, es estar dispuesto a sacrificar los logros
a corto plazo por los beneficios mayores en el
largo plazo, y la habilidad para controlar lo que es
controlable y no desgastarse con lo que no lo es
Russell L. Ackoff
La fortuna juega en favor de una mente preparada
Louis Pasteur
El objetivo central del presente trabajo es la aplicación de modelos de credibilidad a una
cartera real de seguro de automóviles para estimar las primas de riesgo, tal que, las primas
obtenidas representen la mejor predicción del monto de los siniestros que ocurrirán en la
cartera o portafolio, es decir, primas acordes a los tipos de riesgo que se estén suscribiendo
con la finalidad de incrementar la rentabilidad de la cartera cobrando primas suficientes, esto
es, tarifas cuyas primas netas permitan hacer frente a pagos de siniestros así como a las
obligaciones derivadas de la operación del seguro, tales como las comisiones de agentes,
gastos de administración y la utilidad.
La perspectiva actual dentro del sector asegurador de México muestra una notable competencia
entre las compañías, por una parte debido a la introducción de aseguradoras extranjeras en el
país durante los últimos años, así como por la realización de las fusiones empresariales bancaseguros
las cuales han obtenido participación en el mercado de seguros con gran rapidez. Lo
anterior en conjunto con el entorno económico desfavorable, obligan al sector asegurador
mexicano a ofrecer atractivos planes de seguros para conservar las carteras que administran
así como para ganar a nuevos clientes, tarificando inclusive por debajo del nivel técnico de
suficiencia, utilizando técnicas tradicionales como por ejemplo en el seguro de automóviles
donde únicamente se incluye para el cálculo de la prima la frecuencia y el monto promedio de
siniestros multiplicando estas variables para obtener la prima de riesgo. Como consecuencia, el
sector asegurador mexicano se encuentra incorporando los estándares de práctica actuarial
creados por el comité de desarrollo de estándares actuariales(estándar 1 con fecha 1 de
Septiembre de 2002 y estándar 2 con fecha del 1 de enero de 2003 publicados por el Colegio
Nacional de Actuarios, A.C. y Asociación Mexicana de Actuarios, A. C.),para el cálculo de las
primas de riesgo, dado que dichos estándares establecen los elementos y criterios que deben
ser considerados en el proceso del cálculo actuarial de la prima de riesgo, los cuales son de
aplicación general y obligatoria para todos los actuarios que ejercen su profesión en México,
mismos que requerirán certificarse a partir del año 2004 periódicamente cada dos años con la
finalidad de mantener actualizados los conocimientos de cálculo y principios actuariales para la
aplicación de los estándares con el objetivo de utilizar técnicas modernas para la obtención de
tarifas cuyas primas sean suficientes.
Los modelos de credibilidad que se desarrollan en la presente investigación también tienen por
objetivo formar parte de la gama de los procedimientos actuariales, esto es, un conjunto de
métodos y técnicas científicamente sustentadas que se aplican al problema de obtener la prima
de riesgo suficiente para un portafolio o cartera, por lo que este trabajo es una opción de los
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