lezione 8

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1. Processi Di¤erenza Stazionari (DS), (in (1) = 1) Es.: Random Walk yt = yt 1 + "t Random Walk plus drift yt = + yt 1 + "t V (cyt) = V (cyt 1) + 2 Non c’è soluzione a meno che 2 = 0, la varianza è in…nita sia che = 1 e > 1. In alcuni casi e’ su¢ ciente calcolare le di¤erenze per trasformare una serie non stazionaria in stazionaria. Un random walk (processo non stazionario) si trasforma in un white noise ( processo stazionario) yt yt 1 = + "t Integrato di ordine uno I(1) yt = (yt yt 1) Integrato di ordine due I(2) 2 yt = ( yt yt 1)
1. Processi Trend Stazionari (TS). Processi di lungo periodo che hanno la media non costante nel tempo. yt = + t + "t f + tg trend deterministico. E’un processo trend stazionario nel senso che basta inserire un trend e diventa stazionario. Detrendizzazione
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