lezione 8

In senso stretto l’intera distribuzione di probabilita’congiunta
a qualsiasi insieme di date non e’in‡uenzata da
uno slittamento arbitrario lungo l’asse del tempo.
In senso debole Media, Varianza e Covarianza sono indipendenti
dal tempo. La covarianza dipende solo dalla
lunghezza dell’intervallo che separa due osservazioni.
E(yt) = < 1
V (yt) = 0 < 1
Cov(yty t k) = k; k = 1; 2; 3::
Stazionarieta’in senso debole. Esempio Processo White
Noise
autocovarianza
autocorrelazione
"t N(0; 2 " )
k = Cov(yt; y t k) = Cov(y t k; yt)
k = Cov(yt; y t k)
V (yt)
= k
0