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1.2 Stazionarieta’e radici unitarie<br />

I processi MA(1) sono sempre stazionari.<br />

Un processo AR(1) si dice stazionario quando j j < 1<br />

yt = + yt 1 + "t<br />

Processi autoregressivi non stazionari:

Utilità attesa - Scienze economiche e metodi matematici

algebra lineare tracce d'esame - Dipartimento di Scienze Economiche

Capitolo 21: Il Modello dell'Utilità Scontata

processo MA(1) yt = + "t + "t 1 1 = 1 0 e k = k 0 2 = (1 + 2 ) 2 = 1 + 2 0 = (1 + 2 = 0 ) 2

1.2 Stazionarieta’e radici unitarie I processi MA(1) sono sempre stazionari. Un processo AR(1) si dice stazionario quando j j < 1 yt = + yt 1 + "t Processi autoregressivi non stazionari:

Page 1 and 2: 1 Modelli per serie storiche univar
Page 3 and 4: = E [( cyt 1 + "t) (cyt 1)] = V (yt
Page 5 and 6: 1.0.1 Operatore ritardo Un modo alt
Page 7: Funzione di autocorrelazione ACF: a
Page 11 and 12: 1. Processi Trend Stazionari (TS).
Page 13 and 14: Per convenienza di solito si riscri
Page 15 and 16: proposta una alternativa: il KPSS.
Page 17 and 18: se almeno una radice e’uguale a 1
Page 19 and 20: 2 Speci…cazione stima e controllo
Page 21 and 22: 2.3 Controllo diagnostico La speci
Page 23: L’e¤etto dopo un periodo e’dat

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