lezione 8
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1. AR (p) stazionaria la ACF decade geometricamente<br />
la PACF taglia dopo p periodi<br />
2. MA(q) ACF taglia dopo q periodi mentre la PACF<br />
decade geometricamente<br />
3. ARMA(p,q) non c’è in nessuno dei due casi un taglio<br />
netto<br />
2.2 Stima ARMA<br />
1. AR(p) OLS corretto consistente ed e¢ ciente MLE<br />
2. MA(q) OLS non e’possibile perche’i regressori sono<br />
incogniti. Si utilizza la stima MLE che richiede<br />
un’ipotesi sulla distribuzione dei termini di disturbo<br />
e procedure numeriche di massimizzazione<br />
3. ARMA(p,q) vedi punto 2
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