lezione 8

= E [( cyt 1 + "t) (cyt 1)]
= V (yt)
=
1 2
potete ottenere allo stesso modo che
2
Cov(ytyt k) = k
1 2
cioe’la Cov(ytyt k) dipende solo da k e non da t.
Processo a Media Mobile di ordine uno
yt = + "t + "t 1
V (yt) = E("t + "t 1) 2
= E("t) 2 + 2 E("t 1) 2
= (1 + 2 ) 2
Cov(ytyt 1) = E [("t + "t 1) ("t 1 + "t 2)]
= E h i
=
Cov(ytyt 2) = 0
2
" 2 t 1
Cov(yty t k) = 0 per k = 2; 3; 4::
2