Metodi Quantitativi per le Scienze Economiche ed Aziendali

Messico. Storia di un’immagine da Temistitan all’Indipendenza (1519-1821), Edizioni Unicopli,
Milano 2004, Ambasciata del Messico, Roma. 20 Giugno 2008.
Una amistad sin sombras. Historia de un proyecto polìtico, Chihuahua, Mex., 3 Settembre 2008,
auditorio Partido Acción Nacional.
El México de Carlo Coccioli: De Manuel el Mexicano (1957) al Diario mexicano Omeyotl (1962).
Feria Internacional del Libro, Guadalajara, México, 2 dicembre 2008.
Rosanna Grassi - Ricercatore
Temi di RiceRca:
Modelli matematici per l’economia e la finanza:
Modelli di bilateral trading (analisi e identificazione dei comportamenti dinamici di un mercato
finanziario caratterizzato da un processo di transazioni bilaterali tra agenti localizzati su nodi di
una rete o grafo: problema del raggiungimento dell’allocazione ottima in senso Paretiano attraverso
l’analisi della convergenza di una successione di matrici. Modelli per mercati finanziari basati sul
contagio di opinioni attraverso un “approccio sinergetico”. Utilizzo della matematica discreta in
modelli dinamici per mercati finanziari di tipo imitativo (herd behavior): studio dell’esistenza e
dell’unicità della soluzione di equilibrio e analisi della stabilità della soluzione stessa. Quest’ultimo
argomento è attualmente oggetto di ricerca per le implicazioni e gli effetti sui mercati finanziari
(bolle speculative, crisi finanziarie).
Teoria spettrale dei grafi:
Problemi di localizzazione dello spettro di matrici simmetriche e non negative, con particolare
riguardo alla teoria degli autovalori di matrici collegate ai grafi (matrici di adiacenza e incidenza);
in tal senso sono stati ottenuti risultati che si sono dimostrati particolarmente utili per il loro legame
con la proprietà di connessione di un grafo.
Misure di centralità nelle reti:
Analisi della posizione strutturale di un vertice in una rete attraverso lo studio delle misure di
centralità; per questo scopo, alcune tra le più utilizzate misure di centralità sono state esaminate
dal punto di vista matematico, in particolare:
– Determinazione delle componenti dell’autovettore principale della matrice di adiacenza di un
grafo, finalizzato all’applicazione alle misure di centralità (eigencentrality) nei grafi e nelle
reti;
– Confronto fra varie misure di centralità, determinazione di proprietà comuni, collegamento e
relazioni con le proprietà strutturali nella rete;
– Analisi della betweenness centrality collegata ad alcune strutture topologiche della rete (nodi
e sottoinsiemi di taglio); applicazione delle misure di centralità alla rete delle partecipazioni
azionarie per le società quotate (Shareholding network) e alla rete dei consigli di amministrazione
delle società quotate (Corporate Board Networks).
Gli ultimi due argomenti hanno portato allo studio dei legami tra le proprietà topologiche e alcune
caratteristiche della rete (in particolare, reti scale-free), con possibili applicazioni e sviluppi alle reti
aziendali; attualmente è ancora oggetto di ricerca.
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