Metodi Quantitativi per le Scienze Economiche ed Aziendali

Alessandro Zini - Professore Associato
Temi di RiceRca:
Approssimazioni discrete di misure continue e miste su un intervallo
Quando si considera una misura mista su un intervallo con atomi in zero e uno – ciò accade nel
caso del “Loss Given Default” (LGD) – i punti di frontiera sono considerati e “pesati” diversamente
rispetto ai punti interni. Per superare tale problema, si propone un’approssimazione discreta su
m+1 punti equidistanti e si considerano tre classi di misure discrete che includono distribuzioni
multimodali. E’ noto che i metodi kernel stimano molto bene la parte interna della distribuzione di
LGD. Per le classi proposte si dimostra che lo stimatore dell’aspettativa è asintoticamente corretto e
consistente, anche per campioni ragionevolmente piccoli.
Test di isotropia per funzioni di covarianza spaziale
In questo lavoro si propongono due test di isotropia in tre differenti contesti (isotropia vs anisotropia,
isotropia geometrica vs isotropia zonale, isotropia vs anisotropia, di nuovo). Per costruire i test
è necessario utilizzare la “weighted composite likelihood” (WCL) e le medie quasi aritmetiche.
Risultati teorici sulla WCL garantiscono la consistenza dei due test, che risultano asintoticamente
equivalenti. Le proprietà statistiche dei test sono valutate considerando alcune classi di covarianze
spaziali note in letteratura, ad esempio la Cauchy generalizzata.
Pubblicazioni:
“A Note on the Bipolar Mean: is it a Single Mean?”, Rivista Statistica & Applicazioni
Vol. VI, n.1, 2008, pp. 57-63.
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