CreditMetrics - Universität Mannheim
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Abhängigkeiten<br />
Portfolio-Effekte<br />
<strong>CreditMetrics</strong><br />
Asset Value<br />
Faktormodell<br />
Beispiel<br />
Schluss<br />
B) Systematische und firmenspezifische Renditekomponente<br />
Pfizer: 90% Indexrendite 10% nicht erklärte Rendite<br />
Allianz: 80% Indexrendite 20% nicht erklärte Rendite<br />
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