CreditMetrics - Universität Mannheim
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Abhängigkeiten<br />
Portfolio-Effekte<br />
<strong>CreditMetrics</strong><br />
Asset Value<br />
Faktormodell<br />
Beispiel<br />
Schluss<br />
Recap: Asset Value Ansatz<br />
(2 Schuldner Fall)<br />
Abhängigkeit<br />
∆ Bonität KN 1 ∆ Bonität KN 2<br />
∆ Unternehmenswert KN 1 ∆Unternehmenswert<br />
KN 2<br />
Linearfaktormodell<br />
30
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