Zur Angemessenheit von Optionspreisen - ESCP Europe
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V<br />
Abkürzungs- und Symbolverzeichnis<br />
C Preis der Call-Option<br />
CAPM Capital Asset Pricing Model<br />
CEV Constant Elasticity of Variance<br />
DAX Deutscher Aktienindex<br />
∆ Delta (Veränderung)<br />
e Basis des natürlichen Logarithmus<br />
ED Exposure Draft<br />
H0<br />
Nullhypothese<br />
H-Statistik Kruskal-Wallis-Test<br />
IASB International Accounting Standards Board<br />
IFRS International Financial Reporting Standards<br />
ln Natürlicher Logarithmus<br />
n Anzahl<br />
N(.) Kumulative Normalverteilungsfunktion (<br />
1<br />
∫ e<br />
−∞<br />
2π<br />
P Wahrscheinlichkeit<br />
p-Wert statistische Signifikanz<br />
r sicherer Anlagezinssatz<br />
ρ Spearman-Pearsonscher Korrelationskoeffizient<br />
S Aktienkurs<br />
σ konstante Volatilität des Aktienkurses<br />
sec. Sekunden<br />
T Laufzeit<br />
U-Statistik Mann-Whitney-Test<br />
WPI Wertpapierinformationssystem<br />
W-Statistik Wilcoxon-Rank-Test<br />
X Ausübungspreis<br />
1<br />
x − y<br />
2<br />
2<br />
dy )
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