Modulhandbuch BWL_WiWi.pdf - Fachbereich Wirtschaftswissenschaft
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Schwerpunkt FiRSt<br />
Modul 3: FiRSt<br />
Beschreibung der Lehrveranstaltungen des Moduls<br />
Titel der<br />
Lehrveranstaltung<br />
Title of the course<br />
Veranstalter<br />
Pflicht/Wahlpflicht/Wahl<br />
X<br />
Computational Finance<br />
Computational Finance<br />
Poddig<br />
Häufigkeit des Angebots:<br />
jährlich<br />
Sprache:<br />
deutsch/englisch<br />
CP<br />
9<br />
Voraussetzungen zur<br />
Teilnahme<br />
Arbeitsaufwand<br />
(workload) / Berechnung<br />
der Leistungspunkte<br />
Lernziele/Kompetenzen<br />
Learning outcomes<br />
Inhalte<br />
Contents of the course<br />
s. Modulbeschreibung / Empfehlung: Erfolgreicher Besuch der<br />
Veranstaltung „Investments“<br />
Präsenz: 14 x 2 h = 28 h<br />
Vor- und Nachbereitung: = 70 h<br />
Programmierung/Selbstlernstudium = 102 h<br />
Prüfungsvorbereitung: = 70 h<br />
Summe<br />
270 h<br />
Mit „Computational Finance“ wird der Einsatz<br />
computergestützter Methoden bezeichnet, mit dem quantitative<br />
Methoden der modernen Finanzwirtschaftslehre in Forschung<br />
und Praxis umgesetzt werden. Die Studierenden lernen und<br />
vertiefen in diesem Kurs zunächst wichtige quantitative Modelle<br />
aus dem Bereich der Portfolio- und Kapitalmarkttheorie.<br />
Anschließend lernen Sie, wie diese Modelle konkret mit Hilfe<br />
von Matlab implementiert und auf reale Probleme angewandt<br />
werden. Die Studierenden beherrschen abschließend den<br />
grundlegenden Umgang mit diesem Programmierwerkzeug,<br />
können einfache finanzwirtschaftliche Modelle der Portfolio- und<br />
Kapitalmarkttheorie implementieren und auf konkrete Probleme<br />
anwenden.<br />
„Computational Finance” means the application of computer<br />
based methods and algorithms in order to implement modern<br />
quantitative models of finance to solve actual problems in<br />
research and practice. This course gives an introduction into<br />
basic models of modern portfolio and capital market theory and<br />
introduces the application of Matlab in the field of quantitative<br />
finance. Students will be able to use these kinds of<br />
programming tools to solve basic real world problems in asset<br />
management and empirical finance.<br />
I. Einführung in die Portfolio- und Kapitalmarkttheorie<br />
- Theorie der Portfolio Selektion<br />
- Portfoliooptimierungsmodelle<br />
- Alternative Optimierungsmodelle<br />
- Index Tracking<br />
- Faktormodelle<br />
II. Einführung Matlab<br />
- Matlab-Programmiersystem<br />
- Programmierkonzepte<br />
- Datenimport und –export<br />
- Grafik und Datenbanken<br />
III. Anwendung und Fallstudien<br />
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