Aktuelles kommentiertes Vorlesungsverzeichnis für das WS 2012
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Wintersemester <strong>2012</strong>/2013 15<br />
PD Dr. Pascal Heider<br />
Vorlesung Zinsderivate (52026)<br />
Interest rate derivatives<br />
Fr. 17.45-19.15<br />
im Seminarraum 2 des Mathematischen Instituts<br />
Bereich Lehramt: Angewandte Mathematik (D)<br />
Bereich Bachelor/Master: Numerische Mathematik und<br />
Wissenschaftliches Rechnen<br />
Die Vorlesung Zinsderivate baut auf der Vorlesung Numerische Finanzmathematik auf und<br />
behandelt die Modellierung von Zinsprozessen und die Bewertung von Zinsderivaten. Es werden<br />
short-rate Modelle und <strong>das</strong> LIBOR-Markt Modell vorgestellt und typische Derivate innerhalb<br />
dieser Modellklassen bewertet.