Aktuelles kommentiertes Vorlesungsverzeichnis für das WS 2012

Wintersemester 2012/2013 27
Dr. Michael Leitschkis
Vorlesung Finanzmathematik und Investmentmanagement (52039)
Fr. 8-9.30
im großen Hörsaal (altes Biologiegebäude), Gyrhofstr. 15
Bereich Lehramt: Angewandte Mathematik (D)
Bereich Bachelor/Master: Numerische Mathematik und
Wissenschaftliches Rechnen
Anfänglich werden die Portfolio-Theorie nach Markowitz und das Capital Asset Pricing Modell
(CAPM) behandelt. Die Grundlagen der Asset-Modellierung wie Geometrische Brownsche Bewegung
oder die Ito-Integration werden zunächst theoretisch vorgestellt, anschließend wird die
praktische Vorgehensweise bei der Simulation von Kapitalmarktszenarien diskutiert.
Die Modellierung von Anleihen wird anhand der klassischen Zinsmodelle wie Vasicek, Cox-
Ingersoll-Ross und Hull-White behandelt. Die Modellierung von Optionskontrakten wird auf
Grundlage der Optionspreistheorie von Black-Scholes besprochen. Des Weiteren wird die praktische
Anwendung von Optionen im Investment Management diskutiert. Schließlich werden
die Forward- und Futurekontrakte sowie die Swaps behandelt, inklusive deren Bewertung und
Anwendung.
Der Einfluss der Asset-Modellierung auf die Modellierung eines Versicherungsunternehmens
wird stets im Kontext der neuen regulatorischen Anforderungen von Solvency II besprochen.
Eine Akkreditierung durch die DAV wird angestrebt, ist aber noch nicht erfolgt.
Literatur
1) P. Albrecht und R. Maurer, Investment- und Risikomanagement (2008)
2) M. Baxter und A. Rennie, Financial Calculus: An Introduction to Derivative Pricing (2008)
3) P. Glasserman, Monte Carlo Methods in Financial Engineering (2004)