metinis 2012 lt.pdf - GlobeNewswire

More documents

Recommendations

Info

AB ŠIAULIŲ BANKAS FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2012 M. GRUODŽIO 31 D. (Visos sumos pateiktos tūkst. litų, jei nenurodyta kitaip) FINANSINĖS RIZIKOS VALDYMAS (tęsinys) 3. Likvidumo rizika Likvidumo rizika – tai rizika, kad Bankas nesugebės laiku įvykdyti finansinių įsipareigojimų arba nesugebės gauti finansinių išteklių per trumpą laikotarpį, paimant paskolą ar parduodant turtą. 3.1 Likvidumo rizikos valdymo procesas Likvidumo rizikos valdymas priklauso nuo Banko sugebėjimo padengti finansinių išteklių trūkumą skolinantis iš rinkos bei nuo pačios rinkos likvidumo.Valdant likvidumo riziką, santykinai nedidelis Banko dydis turi ir teigiamų, ir neigiamų savybių. Iš vienos pusės, iškilus likvidumo problemoms, poreikis finansiniams ištekliams yra gana mažas bankinės sistemos atžvilgiu ir dėl to šias problemas lengva išspręsti. Iš kitos pusės, iškilus likvidumo problemoms, Banko sugebėjimas skolintis iš rinkos gali žymiai sumažėti. Dėl šios priežasties Bankas turi reikšmingą skolos vertybinių popierių portfelį, kurio likvidumas yra aukštas. Likvidumo rizikos valdymą reglamentuoja Likvidumo rizikos valdymo procedūros, kurias patvirtino Banko valdyba. Likvidumo rizika įvertinama analizuojant įvairių likvidumo rodiklių dinamiką.Šių rodiklių sąrašas kartu su rekomenduojamais jų pokyčio limitais pateikti aukščiau minėtoje procedūroje.Sprendimus, susijusius su likvidumo valdymu, priima Banko Rizikos valdymo komitetas, remdamasis Banko Planavimo ir finansinių rizikų departamento pateikta informacija, arba Banko Valdyba, remdamasi Rizikos valdymo komiteto pateikta informacija.Einamojo likvidumo (iki 7 dienų) rizikos valdymas pagrįstas trumpalaikių pinigų srautų analize ir prognozėmis.Už tai atsakingas Iždo departamentas. Grupė trumpalaikio ir ilgalaikio likvidumo riziką kontroliuoja naudodama nustatytus rodiklius ir limitus. Lietuvos centrinio banko nustatytas likvidumo normatyvas yra 30 proc. Likvidumo rizikos valdymui, šalia Lietuvos centrinio banko nustatyto rodiklio, kuris Grupėje 2012 m. gruodžio 31 d. buvo lygus 41,56 (2011 m. – 37,26), o Banke buvo lygus 42,78 (2011 m. – 38,36), Grupė taip pat apskaičiuoja mobilaus turto ir viso turto santykį. Remiantis Banko likvidumo rizikos valdymo dokumentais, mobilų turtą, kuris naudojamas minėto rodiklio apskaičiavimui, sudaro grynieji pinigai, lėšos Lietuvos banke, lėšos kredito įstaigose, iki kurių grąžinimo liko ne daugiau negu trys mėnesiai, ir likvidūs vertybiniai popieriai. 2012 m. gruodžio 31 d. minėtas santykis Grupėje buvo 24,41 proc. (2011 m. – 21,05 proc.), o Banke – 24,51 proc. (2011 m. – 21,09 proc.). Siekiama, kad šio santykio žemutinė riba nebūtų mažesnė nei 16%. Mokumo būklės sekimui Grupė ir Bankas stebi mobilių lėšų pakankamumą judriųjų įsipareigojimų iki 30 dienų padengimui. Remiantis Grupės likvidumo valdymo politika šis rodiklis (t.y. mobilios lėšos / judrieji įsipareigojimai) neturėtų būti mažesnis nei 100%. 2012 m. gruodžio 31 d. šis rodiklis Grupėje ir Banke buvo atitinkamai 225,01 proc. (2011 m. – 160,01 proc.) ir 224,47 proc. (2011 m. – 159,97 proc.). Grupė ir Bankas siekia, kad judrieji įsipareigojimai sudarytų ne daugiau nei 23% visų turimų įsipareigojimų. Judriųjų įsipareigojimų dalis visuose įsipareigojimuose 2012 m. gruodžio 31 d. Grupėje buvo 12,15 proc. (2011 m. – 14,74 proc.), Banke 12,25 proc. (2011 m. – 14,80 proc.). Grupė ir Bankas taip pat stebi likvidumo spragos rodiklius. Remiantis likvidumo rizikos valdymo procedūromis minimalus laikotarpio spragos rodiklis Banke neturėtų būti mažesnis nei -40 proc., Grupei šio rodiklio rekomenduojama riba nenustatyta. 2012 m. gruodžio 31 d. šis rodiklis Grupėje ir Banke buvo atitinkamai -43,24 proc. (2011 m. – -41,88 proc.) ir -33,38 proc. (2011 m. – -33,59 proc.). 46 iš 162
AB ŠIAULIŲ BANKAS FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2012 M. GRUODŽIO 31 D. (Visos sumos pateiktos tūkst. litų, jei nenurodyta kitaip) FINANSINĖS RIZIKOS VALDYMAS (tęsinys) 3.2. Neišvestinio finansinio turto pinigų srautai Lentelėje pateikti nediskontuoti pinigų srautai atspindi su įsipareigojimais susijusias tikėtinas išmokas, parodytas sutartyje numatytomis nominaliomis vertėmis kartu su iki sutarties termino pabaigos sukauptomis palūkanomis. Grupė 2012 m. gruodžio 31 d. Neapibrėžto Įsipareigojimai termino Iki 1 mėn. Nuo 1 iki 3 mėn. Nuo 3 iki 12 mėn. Nuo 1 iki 5 m. Daugiau nei 5 m. Įsipareigojimai bankams - 17 664 39 557 118 033 202 695 39 633 417 582 Įsipareigojimai klientams - 744 508 314 932 1 036 123 79 336 7 999 2 182 898 Išleisti skolos vertybiniai popieriai - 7 119 15 408 538 - - 23 065 Specialieji ir skolinimo fondai - 3 512 - 667 3 245 - 7 424 Įsipareigojimų iš viso (sutarties galiojimo pabaigos dienai) - 772 803 369 897 1 155 361 285 276 47 632 2 630 969 Grupė 2011 m. gruodžio 31 d. Neapibrėžto Įsipareigojimai termino Iki 1 mėn. Nuo 1 iki 3 mėn. Nuo 3 iki 12 mėn. Nuo 1 iki 5 m. Daugiau nei 5 m. Įsipareigojimai bankams - 54 924 45 021 77 940 274 685 42 474 495 044 Įsipareigojimai klientams - 680 285 260 912 852 466 101 969 7 818 1 903 450 Išleisti skolos vertybiniai popieriai - - - 23 574 23 778 - 47 352 Specialieji ir skolinimo fondai - 6 218 36 6 351 4 677 - 17 282 Įsipareigojimų iš viso (sutarties galiojimo pabaigos dienai) - 741 427 305 969 960 331 405 109 50 292 2 463 128 Bankas 2012 m. gruodžio 31 d. Neapibrėžto Įsipareigojimai termino Iki 1 mėn. Nuo 1 iki 3 mėn. Nuo 3 iki 12 mėn. Nuo 1 iki 5 m. Daugiau nei 5 m. Įsipareigojimai bankams 19 957 39 557 118 038 202 695 39 633 419 880 Įsipareigojimai klientams 744 669 314 932 1 036 123 79 336 7 999 2 183 059 Išleisti skolos vertybiniai popieriai 7 119 15 408 538 - - 23 065 Specialieji ir skolinimo fondai 3 512 - 667 3 245 - 7 424 Įsipareigojimų iš viso (sutarties galiojimo pabaigos dienai) 775 257 369 897 1 155 366 285 276 47 632 2 633 428 Bankas 2011 m. gruodžio 31 d. Neapibrėžto Įsipareigojimai termino Iki 1 mėn. Nuo 1 iki 3 mėn. Nuo 3 iki 12 mėn. Nuo 1 iki 5 m. Daugiau nei 5 m. Įsipareigojimai bankams - 54 935 45 021 77 940 274 685 42 474 495 055 Įsipareigojimai klientams - 680 567 260 912 851 505 101 969 7 818 1 902 771 Išleisti skolos vertybiniai popieriai - - - 23 574 23 778 - 47 352 Specialieji ir skolinimo fondai - 6 218 36 6 351 4 677 - 17 282 Įsipareigojimų iš viso (sutarties galiojimo pabaigos dienai) - 741 720 305 969 959 370 405 109 50 292 2 462 460 Iš viso Iš viso Iš viso Iš viso 47 iš 162
Page 1 and 2: ` AB ŠIAULIŲ BANKAS NEPRIKLAUSOMO
Page 5 and 6: AB ŠIAULIŲ BANKAS FINANSINĖS ATA
Page 11 and 12: AB ŠIAULIŲ BANKAS FINANSINIŲ ATA
Page 45: AB ŠIAULIŲ BANKAS FINANSINIŲ ATA
Page 97 and 98:
AB ŠIAULIŲ BANKAS FINANSINIŲ ATA
Page 99:
AB ŠIAULIŲ BANKAS FINANSINIŲ ATA
Page 102 and 103:
102 iš 162 AB ŠIAULIŲ BANKO 2012
Page 104 and 105:
Page 106 and 107:
Page 108 and 109:
Page 110 and 111:
Page 112 and 113:
Page 114 and 115:
Page 116 and 117:
Page 118 and 119:
Page 120 and 121:
Page 122 and 123:
Page 124 and 125:
Page 126 and 127:
Page 128 and 129:
Page 130 and 131:
Page 132 and 133:
Page 134 and 135:
Page 136:
Page 139 and 140:
139 iš 162 AB ŠIAULIŲ BANKO PRAN
Page 141 and 142:
Page 143 and 144:
Page 145 and 146:
Page 147 and 148:
Page 149 and 150:
Page 151 and 152:
Page 153 and 154:
Page 155 and 156:
Page 157 and 158:
Page 159 and 160:
Page 161 and 162:
show all

metinis 2012 lt.pdf - GlobeNewswire

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?