STEUERUNGSBANK: BANKSTEUERUNG, RISIKO ... - ADG

ankSteuerung und
riSikomanagement
22 | 23 Seminare, Workshops,
SpreadriSiken im kontext der geSamtbank­
Steuerung
Wie Sie Spreadrisiken im eigengeschäft messen und steuern
Diese Veranstaltung richtet sich an:
Führungskräfte und Spezialisten im Bereich Unternehmenssteuerung
erfahrungsaustausch, Praxis vor Ort
Finden Sie Ihr geeignetes Risikomodell zum Schutz gegen Verluste!
Während im Kundengeschäft in der Regel erst das Ausfallereignis eine Auswirkung auf die Ertragslage
der Bank hat, hat im Eigengeschäft bereits eine Ratingveränderung erheblichen Einfluss auf Barwert und
Gewinn­und­Verlust­Rechnung. Die Finanzmarktkrise hat zudem gezeigt, dass im Wertpapierportfolio
die Ausweitung von Credit Spreads schon vor und auch unabhängig von einem Downgrade des Emittenten
einer Anleihe erheblichen Wertverlust zur Folge haben kann.
Auch mit Blick auf die Definition einer geeigneten Treasurystrategie wird die Integration von Spreadrisiken
in die Risikosteuerung zukünftig einen deutlich höheren Stellenwert einnehmen. Ein geeignetes
Risikomodell soll in der Lage sein, sowohl vor dem Verlust aus Rating­ wie auch aus den Credit­Spread­
Veränderungen zu schützen und so Prognosen für die barwertigen bzw. buchhalterischen Auswirkungen
zu ermöglichen.
Es werden in den Banken verschiedene Softwaretools zur Messung der Spreadrisiken eingesetzt; VR­
Control® hatte in der Vergangenheit den Themenbereich noch nicht abgedeckt. Kurzfristig wird jedoch
ein adäquates Portfoliomodell in VR­Control® zur Verfügung stehen. Im Rahmen des Seminars gewähren
wir vorab einen Einblick in die neuen Möglichkeiten der Risikosteuerung.
In unserer Veranstaltung erhalten die Teilnehmer einen vertieften Einblick in die Spreadrisiken in der
Gesamtbanksteuerung.
Ihr Nutzen:
ó Sie werden die Zusammenhänge von marktpreis,­ liquiditäts­ und adressrisikospezifischen
Einflüssen auf den Wert von Finanzprodukten lernen.
ó Ihnen wird eine Hilfestellung gegeben, wie die Wesentlichkeit der Spreadrisiken im Rahmen der
Risikoinventur bestimmt werden kann.
ó Sie werden in die Methodik des Kreditportfoliomodells für Eigengeschäfte in der barwertigen und in
der periodischen Sichtweise eingeführt.
ó Sie erhalten ein Verständnis über die Vorgehensweise bei der Schätzung der erforderlichen Parameter.
ó Sie sind nach dem Seminar in der Lage, die wesentlichen Kennzahlen des Modells in Ihr Risikotragfähigkeits­
und Limitsystem zu überführen.
Inhaltsschwerpunkte:
ó Ableitung von Einflussfaktoren und Definition von Rahmenbedingungen als Grundlage der Strategiedefinition
ó Abgrenzung zwischen dem Adress­ sowie Migrations­ und Spreadrisiko
ó Erläuterung und Aufgliederung von Spreadrisiken in Zins­, Liquiditäts­ und Kreditbestandteile
ó Sensibilisierung für die Wechselbeziehungen zwischen Bonität und Liquidität als Kernproblem der
Finanzmarktkrise
ó Informationen über die Methodik im Kreditportfoliomodell für Eigengeschäfte in Ziabris
ó Verständnis für die Bestimmung geeigneter Annahmen und Parameter zur Quantifizierung von
Spreadrisiken
ó Umgang und Interpretation der Ergebnisgrößen eines marktwertorientierten Adressrisikomodells
für Eigengeschäfte als Basis für ein individuelles Reporting
ó Einbindung der Spreadrisiken in die Bestimmung der Risikotragfähigkeit und insbesondere in die
Steuerungs­ und Limitsysteme
ó Auswirkungen auf die GuV
ó Voraussetzungen und Instrumente für eine erfolgreiche und nachhaltige Kreditportfoliosteuerung
ó Exkurs: Grundsätzliche Unterschiede der am Markt angebotenen Modelle
Termin:
16.04. – 17.04.2012
Anmelde-Nr.:
SB212­335
Dozent:
Holger Habitz, ifb AG
Preis für Mitglieder
der ADG/
des Fördervereins:
EUR 925,­
Preis für
Nicht-Mitglieder:
EUR 1.160,­