STEUERUNGSBANK: BANKSTEUERUNG, RISIKO ... - ADG

treaSury­ und eigenanlagenmanagement
42 | 43 Seminare, Workshops,
erfahrungsaustausch, Praxis vor Ort
treaSurymanagement im FokuS der geSamtbank­
Steuerung
Wie Sie nachhaltige ertrags­ und risikostrategien für ihre risikostabile institutssteuerung
ableiten und einsetzen
Diese Veranstaltung richtet sich an:
Umsetzungsverantwortliche
Treasury als Erfolgsfaktor
Eine steile Zinsstrukturkurve hat in jüngster Vergangenheit zu hohen Zinserträgen im Institutsergebnis
geführt. Dieser Zusatzertrag resultierte aus externen Faktoren am Kapitalmarkt und nicht durch einen
guten Verlauf im Kundengeschäft. Im derzeitigen Marktumfeld ist eher mit einer Kurvenverflachung zu
rechnen. Diese Marktentwicklung und ein neues Risikobewusstsein führen zu höheren Anforderungen
an die Strategiedefinition und das Risikomanagement. Es steigen die Anforderungen an Treasury und
Risikomanagement, Fehlentwicklungen frühzeitig zu erkennen und steuernd einzugreifen.
In unserem Seminar zeigen wir Ihnen, wie durch die Ermittlung potenzieller Entwicklungspfade und
die Definition eines Strategieraums praxisnahe Verfahren etabliert werden können, die die Risikotragfähigkeit
mehrerer Perioden in der strategischen Asset Allocation berücksichtigen und eine nachhaltige
risikostabile GuV­Strategie im Kontext der Gesamtbanksteuerung ermöglichen.
Der hohe Anteil des Strukturbeitrags aus dem Zinsgeschäft wird wie die Adress­ und Spreadrisiken im
Depot A durch die Aufsicht zukünftig deutlich kritischer beachtet. Diversifikationsansätze und eine geplante
Neuorientierung in der Asset Allocation führen wegen Diskrepanzen zwischen Modellannahmen
und Realität bei der Umsetzung häufig zu unerwarteten Verlusten bzw. zum Verlassen der strategischen
Allokation in angespannten Marktphasen. Um dies zu verhindern, ist ein Prozess zu definieren, wie die
Asset Allocation in die Institutssteuerung zu integrieren ist. Überprüfen Sie daher jetzt Ihre Gesamtbankund
Treasurystrategie!
Ihr Nutzen:
ó Ihnen werden Kriterien und Methoden für die Identifikation und Umsetzung einer risikostabilen
GuV­Strategie vorgestellt.
ó Die Aufgaben des Treasurys im Kontext der Gesamtbanksteuerung inklusive der Zusammenhänge
zwischen Asset Allocation, Risikotragfähigkeit und Stressszenarien zeigen wir Ihnen praxisnah.
ó Fallstricke der Umsetzung einer Asset Allocation und praxisnahe Lösungsansätze stellen wir Ihnen
vor.
ó Sie lernen die Übersetzung der Verfahren und Methoden in operative Handlungsempfehlungen zur
Ertragsstabilisierung Ihres Instituts kennen.
Inhaltsschwerpunkte:
Marktentwicklungen und Auswirkungen auf das Zinsbuch:
ó Fristentransformation als strategisches Geschäftsfeld
ó Zinsspannenentwicklung und Konzentration von Ertragsquellen
ó Fristentransformation und Bankenaufsicht
Risikostabile GuV Strategie:
ó Analyse der Ist­Situation der aktuellen Institutspositionierung (Bilanzstruktur, Kunden­ /Eigengeschäft,
Festlegung der Soll­Position)
ó Definition eines Szenario­Sets und Ermittlung der Entwicklungspfade für die GuV
ó Definition des strategischen Zielraums und Ableitung von kritischen Erfolgsfaktoren
ó Verzahnung der Teilstrategien der Geschäftsfelder mit der Gesamthausstrategie unter Ertragsaspekten
Integration in die Gesamtbanksteuerung:
ó Enge Verknüpfung von Asset Allocation, Risikotragfähigkeit und Stresstests
ó Optimierung der Eigenanlagen und Eigenanlagenstrategie unter Vermeidung von Teilrisiken und
volatilen Bewertungsergebnissen
ó Berücksichtigung eines Risikofrühwarnsystems
ó Auswirkung der neuen Liquiditätskennzahlen LCR und NSFR auf die Asset Allocation und auf die
Eigenanlagenstrategie
ó Umsetzung der Handlungsempfehlungen in operative Maßnahmen
Termin:
19.03. – 20.03.2012
Anmelde-Nr.:
SB212­344
Dozenten:
Heimo Scherer,
Jan Kühne, ifb AG
Jens Prößer, Volksbank
Dreieich eG
Preis für Mitglieder
der ADG/
des Fördervereins:
EUR 925,­
Preis für
Nicht-Mitglieder:
EUR 1.160,