Morgan Stanley Investment Funds - PrimeIT

119 Morgan Stanley Investment Funds 30. Juni 2010
Commodities Active GSLE Fund
DERIVATE
Im Freiverkehr und an Börsen gehandelte Derivate
zum 30. Juni 2010, in US-Dollar.
Devisenterminkontrakte
Fälligkeit Kaufsumme Verkaufsumme
Nicht realisierter
Nettogewinn/(-verlust)
zum 30. Juni 2010
% des Nettovermögens
02/07/2010 19.280.478 EUR 23.720.386 USD (103.729) (0,06)
02/07/2010 35.275.292 GBP 52.376.753 USD 398.610 0,24
02/07/2010 285.480 USD 232.104 EUR 1.176 0,00
09/07/2010 18.985.349 EUR 23.153.583 USD 102.141 0,06
09/07/2010 35.210.806 GBP 53.087.332 USD (409.856) (0,25)
09/07/2010 33.621 USD 27.607 EUR (195) 0,00
Summe Devisenterminkontrakte (11.853) (0,01)
Total Return Swap-Kontrakte
Beschreibung Devisen
Nomineller
Wert Fälligkeit
Nicht realisierter
Netto(verlust) zum
30. Juni 2010
% des Nettovermögens
GS Light Energy
Total Return Index USD 20.089.388 07/07/2010 (11.349) (0,01)
GS Light Energy
Total Return Index USD 87.393.107 07/07/2010 (46.257) (0,03)
GS Light Energy
Total Return Index USD 19.096.069 07/07/2010 (10.788) (0,01)
GS Light Energy
Total Return Index USD 25.116.991 07/07/2010 (13.295) (0,01)
GS Light Energy
Total Return Index USD 15.071.021 07/07/2010 (8.192) 0,01
Summe Total Return Swap-Kontrakte (89.881) (0,05)
Als Sicherheiten in Bezug auf die oben genannten OTC-Derivate bei verschiedenen Parteien gehaltene
liquide Mittel in Höhe von USD 5.090.000.
Sonstige Vermögenswerte abzüglich Verbindlichkeiten 76.935.538 46,35
Summe Nettoinventarwert 165.973.349 100,00