Reporte Anual que se presenta de acuerdo con las ... - Bancomer.com

Con fines de cobertura:
Ventas
Compras
Valor
Valor
Tipo de operación Subyacente A Recibir contrato contrato A Entregar
Contratos adelantados Dólar americano $ 948 $ - $ - $ 948
a2. Opciones - Al 31 de diciembre de 2008, la Institución tiene celebrados contratos de opciones como
sigue:
Con fines de negociación:
Monto de Prima Valor
Tipo de Operación Subyacente Referencia Pagada Razonable
Compras Opciones OTC Tasas de interés $ 154,302 $ 1,095 $ 752
Acciones 35,065 51 13,445
Dólar americano 28,143 880 2,798
Índices 97 14 39
Opciones Mercado Organizado Acciones e índices 6 - -
$ 2,040 $ 17,034
Monto de Prima Valor
Tipo de Operación Subyacente Referencia Cobrada Razonable
Ventas Opciones OTC Tasas de interés $ 252,800 $ 2,493 $ 1,404
Acciones 35,008 41 13,428
Dólar americano 31,888 856 2,649
Índices 44 33 27
Opciones Mercado Organizado Acciones e índices 4 1 1
$ 3,424 $ 17,509
a3. Swaps - Al 31 de diciembre de 2008, la Institución tiene celebrados contratos de swaps como sigue:
Con fines de negociación:
Valor
Valor
Contrato Contrato Posición
Subyacente Divisa Recibir Entregar A Recibir A Entregar Neta
Divisas Dólar americano $ 160,116 $ 180,359 $ 162,849 $ 188,180 $ (25,331)
Peso 131,780 111,615 128,232 107,873 20,359
UDIS 49,749 55,024 49,721 55,037 (5,316)
Euro 12,233 11,121 13,277 13,324 (47)
Yen 11,121 12,284 11,542 11,455 87
Peso colombiano 5,737 4,651 5,394 5,434 (40)
Nuevo sol peruano 840 1,345 857 1,407 (550)
Valor
Contrato
$ 371,872 $ 382,710 $ (10,838)
Tasas de interés Peso $ 1,527,438 $ 330,353 $ 330,637 $ (284)
Dólar americano 486,843 40,825 39,665 1,160
Yen 20,427 256 256 -
Euro 15,871 1,172 1,272 (100)
372,606 371,830 776
Acciones Peso $ 59,794 44,503 37,596 6,907
$ 788,981 $ 792,136 $ (3,155)
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