Reporte Anual que se presenta de acuerdo con las ... - Bancomer.com

La Institución celebró contratos de swaps de tasas de interés nominal en pesos con diversas
instituciones, los cuales se pactaron a tasas entre 7.37% y 20.26% anual. Al 31 de diciembre de 2008,
estos contratos representan un monto de referencia de $1,527,438.
Con fines de cobertura:
Valor
Valor
Contrato Contrato Posición
Subyacente Divisa Recibir Entregar A Recibir A Entregar Neta
Divisas Euro $ 11,736 $ - $ 12,729 $ - $ 12,729
Peso 8,743 - - 8,853 (8,853)
12,729 8,853 3,876
Tasas de interés Peso $ 78,654 $ 22,402 $ 22,190 $ 212
Dólar americano 4,358 818 1,636 (818)
23,220 23,826 (606)
$ 35,949 $ 32,679 $ 3,270
La Institución celebró contratos de swaps de tasas de interés nominal en pesos con diversas
instituciones, los cuales se pactaron a tasas entre 7.51% y 11.90% anual. Al 31 de diciembre de 2008,
estos contratos representan un monto de referencia de $78,654.
Los colaterales recibidos en derivados OTC al 31 de diciembre de 2008, se muestran a continuación:
2008 2007
Efectivo recibido en garantía de Costo de Intereses Valor en Valor en
derivados adquisición devengados libros libros
Credit Suisse First Boston Europe $ 4,262 $ 1 $ 4,263 $ 2,288
Cemex, S.A.B. de C.V. 1,769 1 1,770 -
Centro Dist. Cemento S.A. de C.V 1,189 - 1,189 -
Calyon Corporate and Investment Bank 384 - 384 8
Merryll Lynch Capital Services Inc 289 - 289 -
Tenedora Nemak, S.A. de C.V. 197 - 197 -
X Tra Congelados, S. de R.L. 170 - 170 -
Sercotel, S.A. de C.V. 87 - 87 -
Alfa, S.A. de C.V. 79 - 79 -
Citrofrut, S.A. de C.V. 54 - 54 -
Bank of America NA 30 - 30 30
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. - - - 5,961
Kaupthing Bank HF - - - 28
Lehman Brothers Holding Inc - - - 7
Total garantías recibidas en efectivo $ 8,510 $ 2 $ 8,512 $ 8,322
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