Les modèles non linéaires à effets mixtes - Isped
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Extension aux équations différentielles stochastiques<br />
Modèle M<br />
y ij = Z(t ij , φ i ) + ε ij 1 ≤ i ≤ N, 1 ≤ j ≤ n i ,<br />
ε ij ∼ i.i.d N (0, σ 2 )<br />
φ i ∼ i.i.d π(.; β)<br />
La fonction de régression Z du modèle est solution de<br />
dZ(t, φ) = F (Z(t, φ), t, φ)dt + γdW t , t ∈ [t 0 , T ]<br />
Z(t 0 , φ) = Z 0 (φ)<br />
où W t est un mouvement brownien<br />
Données complètes du modèle : (y, Z, φ)<br />
Sminaire ”Statistique et Sant Publique”, Bordeaux - 8 novembre 2005, p.50