Les modèles non linéaires à effets mixtes - Isped
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Algorithme de Hastings-Metropolis<br />
Algorithme de H-M, à l’itération l<br />
1. Simulation de φ l sous p(.|Z (l−1) , y)<br />
2. Simulation de Z l sous p(.|φ l , y)<br />
Calcul de p(Z|φ) dans chaque probabilité d’acceptation<br />
SDE linéaire : loi de la trajectoire connue<br />
SDE <strong>non</strong> linéaire : estimation par Monte-Carlo ou Importance<br />
Sampling (Pedersen 1995)<br />
⇒ Pont brownien ??<br />
Sminaire ”Statistique et Sant Publique”, Bordeaux - 8 novembre 2005, p.51