Les modèles non linéaires à effets mixtes - Isped
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Estimation of the likelihood<br />
Importance sampling:<br />
ĝ N (y) = 1 N<br />
N∑<br />
j=1<br />
h(y|φ (j) ) π(φ(j) )<br />
˜π(φ (j) )<br />
Eĝ N (y) = g(y)<br />
Varĝ N (y) = O(1/N)<br />
Varĝ N (y) = 0 ⇐⇒ ˜π(φ) = p(φ|y)<br />
Then,<br />
1) Estimate the conditional mean and the conditional variance of φ<br />
(using MCMC)<br />
2) Use for ˜π a Gaussian distribution (or a mixture Gaussian/Cauchy)<br />
with these parameters<br />
Sminaire ”Statistique et Sant Publique”, Bordeaux - 8 novembre 2005, p.35
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