Les modèles non linéaires à effets mixtes - Isped
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The EM algorithm (Expectation-Maximization)<br />
(Dempster, Laird et Rubin, 1977)<br />
Complete-data model: (y, φ) ∼ f(·, · ; θ) ; only y is observed.<br />
Iteration k of the algorithm:<br />
step E : evaluate the quantity<br />
Q k (θ) = E[log f(y, φ; θ)|y; θ k−1 ]<br />
step M : update the estimation of θ:<br />
θ k = Argmax Q k (θ)<br />
Sminaire ”Statistique et Sant Publique”, Bordeaux - 8 novembre 2005, p.23