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X est donc poissonienne de paramètre pλ .<br />
Ensuite, pour l entier ≥ 0 fixé:<br />
P {Y = l} = ∑ n≥l<br />
P {Y = l|Z = n}P {Z = n}<br />
= ∑ n≥l<br />
P {X = n − l|Z = n}P {Z = n}<br />
= ∑ n≥l<br />
C l n pn−l (1 − p) l e −λλn<br />
n!<br />
= e<br />
−(1−p)λ((1 − p)λ)l<br />
l!<br />
,<br />
Y est aussi poissonienne de paramètre (1 − p)λ . Enfin:<br />
∀k, l , P {X = k et Y = l} = ∑ n≥0<br />
P {X = k et Y = l|Z = n}P {Z = n}<br />
X et Y sont bien indépendantes.<br />
= P {X = k et Y = l|Z = k + l}P {Z = k + l}<br />
= C k k+l pk (1 − p) l e −λλ( k + l)<br />
l!<br />
= e −pλ(pλ)k e<br />
−(1−p)λ((1 − p)λ)l<br />
k!<br />
l!<br />
,<br />
Corrigé 58 a) f X (x) ≥ 0, −∞ < x < ∞ et<br />
∫ ∞<br />
∫<br />
1<br />
−∞ σ √ (x−m) 2<br />
∞<br />
√<br />
1<br />
2π e−1 2 σ 2 dx =<br />
−∞ σ √ 2π e− 1 2<br />
2πσ<br />
y2<br />
σdy = √ = 1, 2πσ<br />
où on a fait le changement de variable y = (x − m)/σ.<br />
b)<br />
E(X) =<br />
∫ ∞<br />
−∞<br />
∫<br />
x<br />
σ √ 1 (x−m) 2<br />
∞<br />
(σy + m)<br />
2π e− 2 σ 2 dx =<br />
−∞ σ √ 2π e−1 2 y2 σdy = 0 + m = m.<br />
c)<br />
∫ ∞<br />
V ar(X) = E(X 2 ) − m 2 x 2<br />
∫<br />
=<br />
−∞ σ √ 1 (x−m) 2<br />
∞<br />
2π e− 2 σ 2 dx − m 2 (σy + m) 2<br />
=<br />
−∞ σ √ 2π e−1 2 y2 σdy − m 2<br />
∫ ∞<br />
m 2 + 2σmy + (σy) 2<br />
=<br />
σ √ e − 1 2 y2 σdy − m 2 = m 2 + 0 + σ 2 − m 2 = σ 2 .<br />
2π<br />
−∞<br />
Corrigé 59 a) f X (x) ≥ 0 pour −∞ < x < ∞ et<br />
∫ ∞<br />
0<br />
λe −λx dx = −e −λx | ∞ 0 = 1, pour λ > 0.<br />
V ar(X) =<br />
E(X) =<br />
∫ ∞<br />
∫ ∞<br />
b) La fonction de répartition de X, F X (x), est donnée par<br />
F X (x) = P(X < x) =<br />
0<br />
0<br />
λxe −λx dx = 1 λ ,<br />
λx 2 e −λx dx − 1 λ 2 = . . . = 1 λ 2<br />
∫ x<br />
0<br />
λe −λy dy = 1 − e −λx ;<br />
P(X ≥ x + y|X ≥ y) =<br />
P(X ≥ x + y)<br />
P(X ≥ x)<br />
= e−λ(x+y)<br />
e −λy<br />
= e −λx = 1 − F X (x) = P(X ≥ x).<br />
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