Sella Extreme - Banca Sella

Il True Range è dato dal valore maggiore tra i seguenti:
la distanza tra il massimo ed il minimo di oggi;
la distanza tra la chiusura di ieri e il massimo di oggi;
la distanza tra la chiusura di ieri e il minimo di oggi.
L'Average True Range è semplicemente una media di "n" valori di True Range.
Chaikin Volatilità
Ideato da Mark Chaichin per indicare la volatilità di un titolo.
Dapprima viene calcolata la media mobile a "n" periodi della differenza tra il massimo ed il minimo di un
titolo. Successivamente viene calcolato il R.O.C. a "n" periodi di tale media mobile. L'autore consiglia di
utilizzare 10 periodi per entrambi i calcoli.
Generalmente tale indicatore assume valori in aumento in coincidenza con massimi di mercato ed una
riduzione nelle fasi di accumulazione. Si assiste ad un incremento di tale indicatore anche nelle fasi finali
di ribassi violenti.
Standard Deviation
E' una misura statistica della volatilità del titolo (o di un indicatore). E' anche detta Scarto Quadratico
Medio.
Si calcola nel modo seguente:
Calcolare la media mobile semplice dei prezzi (o di un indicatore) in un certo periodo.
Sommare i quadrati delle differenze tra prezzo (o indicatore) e la media mobile.
Dividere il valore per il numero di giorni della media.
Calcolare la radice quadrata del precedente valore. Più i dati si discostano dalla propria media, più la
deviazione standard assumerà un valore alto.
Weighted Close
Rappresenta un prezzo medio da utilizzare al posto del prezzo di chiusura, poiché si presume rappresenti
meglio la situazione del titolo. Si ottiene con la seguente formula: ((prezzo di chiusura x 2) + minimo +
massimo ) / 4.
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