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<strong>JPMorgan</strong> <strong>Investment</strong> <strong>Funds</strong> - Blue and Green Fund<br />
Portafoglio titoli - Contratti finanziari a premio aperti (espressi in EUR)<br />
Al 31 dicembre 2010<br />
Data di<br />
scadenza<br />
Numero di<br />
contratti Descrizione del titolo Divisa<br />
Valore di<br />
Mercato<br />
Plusvalenza/<br />
(minusvalenza)<br />
non realizzata<br />
14-gen-11 62 Nikkei 225 Index, Opzione Call, Corso di riporto 10.000 JPY 212.307 30.274<br />
14-gen-11 (125) Nikkei 225 Index, Opzione Call, Corso di riporto 10.750 JPY (20.999) 56.988<br />
19-gen-11 (585) VIX Index, Opzione Call, Corso di riporto 27,5 USD (23.348) 59.026<br />
19-gen-11 1.169 VIX Index, Opzione Call, Corso di riporto 35 USD 17.773 (64.404)<br />
19-gen-11 1.549 VIX Index, Opzione Call, Corso di riporto 22,5 USD 394.477 79.448<br />
21-gen-11 286 Dax Index, Opzione Call, Corso di riporto 7.050 EUR 124.553 (22.737)<br />
21-gen-11 (286) Dax Index, Opzione Call, Corso di riporto 7.200 EUR (51.051) 31.889<br />
21-gen-11 (286) Dax Index, Opzione Call, Corso di riporto 7.300 EUR (24.524) 28.386<br />
21-gen-11 (600) DJ Euro Stoxx 50, Opzione Call, Corso di riporto 2.600 EUR (64.800) (2.400)<br />
21-gen-11 600 DJ Euro Stoxx 50, Opzione Call, Corso di riporto 2.800 EUR 304.500 4.500<br />
21-gen-11 (110) Nestlé, Opzione Call, Corso di riporto 56 CHF (8.341) (869)<br />
21-gen-11 (240) Vodafone, Opzione Call, Corso di riporto 180 GBP (1.406) 4.570<br />
22-gen-11 5.004 Financial Select Sector SPDR, Opzione Call, Corso di riporto 15 USD 389.912 158.658<br />
22-gen-11 (5.004) Financial Select Sector SPDR, Opzione Call, Corso di riporto 17 USD (20.922) 8.719<br />
10-feb-11 117 Nikkei 225 Index, Opzione Call, Corso di riporto 10.500 JPY 174.075 (19.151)<br />
10-feb-11 (176) Nikkei 225 Index, Opzione Call, Corso di riporto 11.250 JPY (27.597) 8.186<br />
18-feb-11 930 DJ Euro Stoxx 50, Opzione Call, Corso di riporto 3.000 EUR 199.020 (93.000)<br />
25-feb-11 200 H-Shares Index, Opzione Call, Corso di riporto 21.000 HKD 159.260 (34.041)<br />
25-feb-11 (100) H-Shares Index, Opzione Call, Corso di riporto 22.000 HKD (185.640) 9.614<br />
30-mar-11 124 H-Shares Index, Opzione Call, Corso di riporto 10.800 HKD 67.847 (3.635)<br />
30-mar-11 (62) H-Shares Index, Opzione Call, Corso di riporto 11.400 HKD (67.241) (6.664)<br />
18-giu-11 591 S&P 500 Index, Opzione Call, Corso di riporto 1.375 USD 669.420 130.291<br />
Totale 2.217.275 363.648<br />
Portafoglio titoli - Swap sul tasso di inflazione pendenti (espresso in EUR)<br />
Data di<br />
rescissione Controparte Descrizione Divisa Valore<br />
Valore di<br />
Mercato<br />
Plusvalenza/<br />
(minusvalenza)<br />
non realizzata<br />
08-nov-21 RBS Tasso variabile esigibile USD USCPI 1 mese USD 5.500.000 27.989 27.989<br />
Tasso fisso dovuto 1,610%<br />
08-nov-21 RBS Tasso fisso esigibile 1,960% EUR 3.700.000 55.054 55.054<br />
Tasso variabile dovuto EUR EUHICP 1 mese<br />
Totale 83.043 83.043<br />
Portafoglio titoli - Variance swap pendenti (espresso in EUR)<br />
Data di<br />
rescissione Controparte Descrizione Divisa<br />
Variance<br />
Importo<br />
Valore di<br />
Mercato<br />
Plusvalenza/<br />
(minusvalenza)<br />
non realizzata<br />
29-dic-11 BNP Paribas Hang Sang China Enterprises Index, volatilità di strike 33,95 HKD 1.427 (32.976) (32.976)<br />
16-dic-11 BNP Paribas S&P 500 Index, volatilità di strike 29,45 USD (244) 66.074 66.074<br />
08-dic-11 BNP Paribas KOSPI 200 Index, volatilità di strike 25,60 KRW 394.364 (47.026) (47.026)<br />
16-dic-11 BNP Paribas S&P 500 Index, volatilità di strike 29,80 USD (245) 68.884 68.884<br />
Totale 54.956 54.956<br />
38
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