Jaarverslag 2009 - KU Leuven
Jaarverslag 2009 - KU Leuven
Jaarverslag 2009 - KU Leuven
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Toelichting bij de geconsolideerde jaarrekening<br />
C. DETAIL VAN DE DERIVATEN AANGEWEZEN ALS REËLE-WAARDEAFDEKKING<br />
31/12/08 31/12/09<br />
Notioneel bedrag Actief Verplichtingen<br />
Notioneel bedrag Actief Verplichtingen<br />
Te ontvangen<br />
Te leveren<br />
Te ontvan-<br />
gen<br />
Te leveren<br />
Wisselkoersderivaten 45 383 47 596 1 030 4 096 32 341 34 008 1 104 3 020<br />
Deviezenswaps 43 383 45 580 1 018 4 066 26 328 27 795 1 077 2 498<br />
Opties op valuta’s 2 000 2 016 12 30 0 0 0 0<br />
Contracten op termijnwisselkoersen 0 0 0 0 6 013 6 213 27 522<br />
Interestderivaten 201 291 200 874 1 897 18 055 186 781 186 573 3 157 14 209<br />
Opties (cap (bovengrens)/floor<br />
(ondergrens))/collar/swaption 731 455 48 9 498 400 4 9<br />
Renteswapovereenkomsten 192 111 191 970 1 849 18 046 186 283 186 173 3 153 14 200<br />
Interestfutureverrichtingen 8 449 8 449 0 0 0 0 0 0<br />
Aandelenderivaten 10 669 11 442 272 450 9 387 10 005 395 207<br />
Aandelenopties 0 879 0 26 91 792 48 26<br />
Overige aandelenderivaten 10 669 10 563 272 424 9 296 9 213 347 181<br />
Kredietderivaten 45 48 0 3 17 20 0 2<br />
Credit default swap 45 48 0 3 17 20 0 2<br />
Grondstofderivaten 71 71 15 1 62 62 18 0<br />
TOTAAL 257 459 260 031 3 214 22 605 228 588 230 668 4 674 17 438<br />
D. DETAIL VAN DE DERIVATEN AANGEWEZEN ALS KASSTROOMAFDEKKING<br />
31/12/08 31/12/09<br />
Notioneel bedrag Actief Verplichtingen<br />
Notioneel bedrag Actief Verplichtingen<br />
Te ontvangen<br />
Te leveren<br />
Te ontvan-<br />
Te leveren<br />
gen<br />
Wisselkoersderivaten 3 170 2 824 548 315 2 909 2 371 241 316<br />
Termijnwisselverrichtingen 823 896 2 1 149 146 0 0<br />
Deviezenswaps 2 347 1 928 544 314 2 687 2 140 239 316<br />
Contracten op termijnwisselkoersen 0 0 0 0 73 85 0 0<br />
Overige wisselkoersderivaten 0 0 2 0 0 0 2 0<br />
Interestderivaten 126 146 126 050 784 2 193 50 424 46 924 570 969<br />
Renteswapovereenkomsten 126 146 126 050 784 2 193 49 924 46 924 570 967<br />
Rentecontracten op termijn 0 0 0 0 500 0 0 2<br />
TOTAAL 129 316 128 874 1 332 2 508 53 333 49 295 811 1 285<br />
E. DETAIL VAN DE DERIVATEN AANGEWEZEN ALS AFDEKKING VAN HET RENTERISICO<br />
VAN EEN PORTEFEUILLE<br />
31/12/08 31/12/09<br />
Notioneel bedrag Actief Verplichtingen<br />
Te ontvangen<br />
Te leveren<br />
Notioneel bedrag<br />
Te ontvangen<br />
Te leveren<br />
Actief Verplichtingen<br />
Wisselkoersderivaten 992 871 2 179 282 244 2 14<br />
Interestderivaten 458 580 461 579 5 236 8 448 379 720 379 710 4 656 7 714<br />
TOTAAL 459 572 462 450 5 238 8 627 380 002 379 954 4 658 7 728<br />
F. DERIVATEN AANGEWEZEN ALS AFDEKKING VAN EEN NETTO-INVESTERING<br />
IN EEN BUITENLANDSE ENTITEIT<br />
31/12/08 31/12/09<br />
Notioneel bedrag Actief Verplichtingen<br />
Te ontvangen<br />
Te leveren<br />
Notioneel bedrag<br />
Te ontvangen<br />
Te leveren<br />
Actief Verplichtingen<br />
Wisselkoersderivaten 356 335 21 0 366 388 0 22<br />
Beheersverslag<br />
Geconsolideerde<br />
jaarrekening<br />
Jaarrekening<br />
Aanvullende inlichtingen<br />
<strong>Jaarverslag</strong> <strong>2009</strong> Dexia 165