207.2250 מבוא לתהליכים סטוכסטיים תיאור חלק א: חלק זה מהווה מבוא לקורס. מטרתו היא להציג ולהגדיר תהליכים סטוכסטיים כמודלים מתמטים יישומיים המאפשרים לנתח בעיות יישומיות ותיאורטיות שונות. בנוסף מטרתו היא לחזור על מושגים מהסתברות אשר נלמדו בקורס מבוא להסתברות א' ותורת ההתפלגויות בכדי לחזק את ההבנה בנושאים אלו ולהכיר מספר דוגמאות מורכבות יותר אשר ניתוחם דומה לניתוח של בעיות אשר יופיעו בהמשך הקורס. החלק מסתיים עם הנושא של תהליכי ברנולי. לימוד של תהליכים אלו יעזור לפתח הבנה של מושגי יסוד אשר יופיעו בפרקים בהמשך. - 4 -
207.2250 מבוא לתהליכים סטוכסטיים פרק א-1: הגדרת תהליך סטוכסטי, זמן בדיד/רציף, מרחב מצבים, דוגמאות, שימושים וסקירת הקורס. הגדרת תהליך סטוכטסטי: בקורס מבוא להסתברות ותורת ההתפלגויות הגדרנו מרחבי הסברות ע"י השלשה (P ( ,Ω ,Σ . כאשר מרחב המדגם, הוא אוסף התוצאות האפשריות. אוסף המאורעות, הוא אוסף של תתי קבוצות של ו P היא פונקציה: .( Σ ⊆ 2 Ω ) . Ω . P : Σ → [0,1] , Ω , Σ n R לאחר מכן הגדרנו משתנים מקרים, אלו הם פונקציות הממפות תוצאות ב הממשיים, או המספרים השלמים או הוקטורים הממשיים וכו'). ז"א כאשר ז"א משתנה מקרי X הוא בעצם וכו'. Ω - X : Ω → D .ω ∈Ω X ( ω) למרחב אחר (המספרים כאשר D הוא או R או Z בקורס זה נדון במרחבי הסתברות ובמשתנים מקריים יותר מעניינים: תהליכים סטוכסטיים. תהליך סטוכסטי הוא משתנה מקרי כפי שמוגדר לעיל אבל D הוא מרחב של פונקציות. ז"א תהליך סטוכסטי הוא פונקציה אקראית. במקום שעבור כל פו' זו כ ימופה לערך מספרי, מתקיים כי X ( ω) ממופה לפונקציה. ניתן לרשום X ( ω) ,ω ∈Ω . t ∈T , X ( ω, t) כאשר . N דרך אחרת לחשוב על תהליך סטוכסטי היא כעל אוסף של משתנים מקריים אשר מאופיינים ע"י הפרמטר . t T∋ כאשר לרוב קיימת תלות סטטיסטית מסוימת בין המשתנים המקריים הללו. את T נכנה מרחב הפרמטר של הפונקציה האקראית. לרוב T מסמל זמן (ומכאן השם תהליך סטוכסטי). או כאשר T הוא נאמר כי התהליך הוא תהליך בזמן רציף, בקורס זה T יהיה לרוב וכאשר T הוא נאמר כי התהליך הוא תהליך בזמן בדיד. R + R + = [0, ∞) , N הערה: בחלק מהמקומות בקורס נתייחס לטבעיים כמכילים את 0, ובחלק לא, זאת בהתאם לנוחות. קבוצת הערכים אשר מקבלת (הטווח של הפונקציה האקראית) נקראים מרחב המצבים של התהליך. לפעמים נסמל את מרחב המצבים ב S. מרחב מצבים אפשרי ונוח לשימוש בהרבה מקרים הוא ניתן גם לבחור את מרחב המצבים להיות רציף אבל כמעט ולא מרחב מצבים אחר הוא נפגוש תהליכים סטוכסטיים כאלו בקורס. . N ,( R ) X ( ω, t) .{0,1,….,N} כאשר D הוא אוסף הפונקציות המקבלות ערכים ב לסיכום: תהליך סטוכסטי הוא משתנה מקרי T (מרחב הפרמטר) וממופות לS (מרחב המצבים). או לחלופין תהליך סטוכסטי הוא אוסף של משתנים מקריים אשר מאופיינים ע"י פרמטר X : Ω → D . t ∈T - 5 -
- Page 1 and 2: חוברת עזר להרצאה מב
- Page 3: 207.2250 מבוא לתהליכים
- Page 7 and 8: 207.2250 מבוא לתהליכים
- Page 9 and 10: ה- 207.2250 מבוא לתהלי
- Page 11 and 12: 207.2250 מבוא לתהליכים
- Page 13 and 14: 207.2250 מבוא לתהליכים
- Page 15 and 16: 207.2250 מבוא לתהליכים
- Page 17 and 18: 207.2250 מבוא לתהליכים
- Page 19 and 20: 207.2250 מבוא לתהליכים
- Page 21 and 22: 207.2250 מבוא לתהליכים
- Page 23 and 24: 207.2250 מבוא לתהליכים
- Page 25 and 26: 207.2250 מבוא לתהליכים
- Page 27 and 28: 207.2250 מבוא לתהליכים
- Page 29 and 30: 207.2250 מבוא לתהליכים
- Page 31 and 32: 207.2250 מבוא לתהליכים
- Page 33 and 34: 207.2250 מבוא לתהליכים
- Page 35 and 36: 207.2250 מבוא לתהליכים
- Page 37 and 38: 207.2250 מבוא לתהליכים
- Page 39 and 40: 207.2250 מבוא לתהליכים
- Page 41 and 42: 207.2250 מבוא לתהליכים
- Page 43 and 44: 207.2250 מבוא לתהליכים
- Page 45 and 46: 207.2250 מבוא לתהליכים
- Page 47 and 48: 207.2250 מבוא לתהליכים
- Page 49 and 50: 207.2250 מבוא לתהליכים
- Page 51 and 52: 207.2250 מבוא לתהליכים
- Page 53 and 54: 207.2250 מבוא לתהליכים
- Page 55 and 56:
207.2250 מבוא לתהליכים
- Page 57 and 58:
207.2250 מבוא לתהליכים
- Page 59 and 60:
207.2250 מבוא לתהליכים
- Page 61 and 62:
207.2250 מבוא לתהליכים
- Page 63 and 64:
207.2250 מבוא לתהליכים
- Page 65 and 66:
207.2250 מבוא לתהליכים
- Page 67 and 68:
207.2250 מבוא לתהליכים
- Page 69 and 70:
207.2250 מבוא לתהליכים
- Page 71 and 72:
207.2250 מבוא לתהליכים
- Page 73 and 74:
207.2250 מבוא לתהליכים
- Page 75 and 76:
207.2250 מבוא לתהליכים
- Page 77 and 78:
207.2250 מבוא לתהליכים
- Page 79 and 80:
207.2250 מבוא לתהליכים
- Page 81 and 82:
207.2250 מבוא לתהליכים
- Page 83 and 84:
207.2250 מבוא לתהליכים
- Page 85 and 86:
207.2250 מבוא לתהליכים
- Page 87 and 88:
207.2250 מבוא לתהליכים
- Page 89 and 90:
207.2250 מבוא לתהליכים
- Page 91 and 92:
207.2250 מבוא לתהליכים
- Page 93 and 94:
207.2250 מבוא לתהליכים
- Page 95 and 96:
207.2250 מבוא לתהליכים
- Page 97 and 98:
207.2250 מבוא לתהליכים
- Page 99 and 100:
207.2250 מבוא לתהליכים
- Page 101 and 102:
207.2250 מבוא לתהליכים
- Page 103 and 104:
207.2250 מבוא לתהליכים
- Page 105 and 106:
207.2250 מבוא לתהליכים
- Page 107 and 108:
207.2250 מבוא לתהליכים
- Page 109 and 110:
207.2250 מבוא לתהליכים
- Page 111 and 112:
207.2250 מבוא לתהליכים
- Page 113 and 114:
207.2250 מבוא לתהליכים
- Page 115 and 116:
207.2250 מבוא לתהליכים
- Page 117 and 118:
207.2250 מבוא לתהליכים
- Page 119 and 120:
207.2250 מבוא לתהליכים
- Page 121 and 122:
207.2250 מבוא לתהליכים
- Page 123 and 124:
207.2250 מבוא לתהליכים
- Page 125 and 126:
207.2250 מבוא לתהליכים
- Page 127 and 128:
207.2250 מבוא לתהליכים
- Page 129 and 130:
207.2250 מבוא לתהליכים
- Page 131 and 132:
207.2250 מבוא לתהליכים
- Page 133 and 134:
207.2250 מבוא לתהליכים
- Page 135 and 136:
207.2250 מבוא לתהליכים
- Page 137 and 138:
207.2250 מבוא לתהליכים
- Page 139 and 140:
207.2250 מבוא לתהליכים
- Page 141 and 142:
207.2250 מבוא לתהליכים
- Page 143 and 144:
207.2250 מבוא לתהליכים
- Page 145 and 146:
207.2250 מבוא לתהליכים
- Page 147 and 148:
207.2250 מבוא לתהליכים
- Page 149 and 150:
207.2250 מבוא לתהליכים
- Page 151 and 152:
207.2250 מבוא לתהליכים
- Page 153 and 154:
207.2250 מבוא לתהליכים
- Page 155 and 156:
207.2250 מבוא לתהליכים
- Page 157 and 158:
207.2250 מבוא לתהליכים
- Page 159 and 160:
207.2250 מבוא לתהליכים
- Page 161 and 162:
207.2250 מבוא לתהליכים
- Page 163 and 164:
207.2250 מבוא לתהליכים
- Page 165 and 166:
207.2250 מבוא לתהליכים
- Page 167 and 168:
207.2250 מבוא לתהליכים
- Page 169 and 170:
207.2250 מבוא לתהליכים
- Page 171 and 172:
207.2250 מבוא לתהליכים
- Page 173 and 174:
207.2250 מבוא לתהליכים
- Page 175 and 176:
207.2250 מבוא לתהליכים
- Page 177 and 178:
207.2250 מבוא לתהליכים
- Page 179 and 180:
207.2250 מבוא לתהליכים