19.07.2013 Raporti Vjetor 2012 - Banka Qendrore e Republikës së ...

Raporti Vjetor 2012BQKfinancuar ka qenë e shitur apo e lëshuar me qira, të cilat së bashku arritën në 273.3 milionë euro(rënie vjetore prej 1 përqind).3.3.2.4.1 Analiza stres-testKrahas analizimit të gjendjes aktuale të ekspozimit të sistemit bankar ndaj rrezikut kreditor,rrezikut të likuiditetit dhe rrezikut të solvencës, analiza stres-test paraqet një vegël shtesëpërmes së cilës është vlerësuar qëndrueshmëria e sektorit ndaj tronditjeve potenciale, si nëportofolin kreditor ashtu edhe në asetet likuide. Rezultatet e shtjelluara më poshtë kanë për bazëtë dhënat e sektorit bankar për muajin dhjetor 2012. Gjatë kësaj analize është testuarqëndrueshmëria e sistemit bankar të Kosovës ndaj rrezikut kreditor, të kombinuar me rrezikunnga norma e interesit dhe rrezikun nga norma e këmbimit, si dhe është testuar aftësia e sitemitbankar që të ruaj gjendjen e likuiditetit nën supozime hipotetike mbi tërheqjen e depozitave.Rreziku kreditorMetodologjiaAnaliza mbështetet në skenarin hipotetik se kriza ekonomike në vendet e Bashkimit Evropian dotë vazhdojë të reflektohet në ekonominë e Kosovës përmes zvogëlimit të dërgesave tëemigrantëve dhe eksporteve, duke dekurajuar kështu kërkesën e përgjithshme në vend. Sirezultat, kjo supozohet të ndikojë negativisht në rritjen ekonomike, duke zgjeruar kështuhendekun e prodhimit dhe duke ndikuar negativisht në cilësinë e portofolit kreditor. Në këtëskenar është marrë parasysh norma mesatare e rritjes ekonomike në Kosovë prej rreth 4 përqindnë pesë vitet e fundit si dhe është supozuar një rënie ekonomike më e theksuar prej 2.0 përqindpër vitin 2012, gjë që do të rriste hendekun e prodhimit për 6.0 përqind. Për të vlerësuarndikimin e hendekut të prodhimit në cilësinë e portofolit kreditor, gjegjësisht në kreditëjoperformuese (angl. Non-Performing Loans: NPL), janë shfrytëzuar koeficientët e elasticitetitnga një analizë e papublikuar e FMN-së për disa vende të Evropës qendrore dhe juglindore. 20Rrjedhimisht, duke konsideruar një koeficient të elasticitetit të NPL ndaj hendekut të prodhimitprej 0.8, pjesëmarrja e NPL-ve në gjithsej kreditë e sektorit bankar do të rritej për 4.8pp. Rrezikukreditor është kombinuar me rrezikun nga norma e interesit dhe rrezikun nga norma ekëmbimit, ku është supozuar rënie e normave të interesit dhe zhvlerësim i valutës euro ndajvalutave të tjera si rezultat i zhvillimeve në disa nga vendet e eurozonës, si p.sh Greqia, Spanjadhe Qiproja. Rrjedhimisht, përveç rritjes së pjesëmarrjes së NPL-ve në gjithsej kreditë, në këtëskenar po ashtu është konsideruar zhvlerësimi i euros ndaj dollarit amerikan për 20 përqind 21 sidhe zvogëlimi i normave të interesit për 2.0 pp. Rritja e pjesëmarrjes së NPL-ve në gjithsejkreditë ndikon në rritjen e provizioneve, zhvlerësimi i euros ndikon në rivlerësimin ehumbjes/fitimit nga pozicionet e hapura neto, si dhe zvogëlimi i normave të interesit ndikonhumbjet/fitimet në të hyrat neto nga interesi duke marrë parasysh hendekun e maturiteteve tëkredive dhe depozitave.Krahas supozimeve për tronditjet e lartpërmendura, po ashtu është marrë parasysh profiti ipritur si një absorbues i humbjeve nga këto tronditje. Në këtë kontekst, është supozuar se profitineto pas tatimit në vitin 2013 do të jetë ekuivalente me profitin neto për vitin 2012 (kjo përshkak se është supozuar se nuk do të ketë rritje të kredive – mbeten në nivel të njëjtë), po ashtuduhet theksuar se për bankat të cilat kanë regjistruar profit neto pas tatimit negativ për vitin2012, është supozuar se gjatë vitit 2013 profiti neto pas tatimit do të jetë zero.Rritja e supozuar e NPL është shprehur përmes migrimit të kredive nga kategoritë performuese(standarde, në vëzhgim, nënstandarde) drejtë kategorive joperformuese (të dyshimta dhe të20 IMF unpublished note “CESE Bank Loss Projection and Stress Testing Exercise”, July 2009.21 Supozim i bazuar në të dhënat historike mbi luhatjen e kursit të këmbimit valutor euro/dollar amerikan.64 |