19.07.2013 Raporti Vjetor 2012 - Banka Qendrore e Republikës së ...

BQKRaporti Vjetor 2012humbura). Rritja e NPL-ve është shpërndarë proporcionalisht në kuadër të kategorisë së kredivetë dyshimta dhe të kredive të humbura, duke marrë për bazë pjesëmarrjen fillestare të këtyrekategorive në gjithsej NPL. Rritja e NPL reflektohet në nivelin e provizioneve bazuar nërregulloren e BQK-së për provizionimin e kredive sipas klasifikimit. Supozimi për rritjen e NPLaplikohet edhe te zërat jashtë-bilancor që përfshijnë zotimet e pashfrytëzuara, garancionet, letërkreditë në dispozicion, dhe letër kreditë komerciale.Me gjithë faktin se në skenarin e analizuar është konsideruar zhvlerësimi i euros ndaj dollaritamerikan për të vlerësuar rrezikun e normës së këmbimit valutor, është me rëndësi tëpotencohet se ndikimi i këtij rreziku në bilancin e gjendjes së sistemit bankar vazhdon të jetëshumë i vogël. Pjesa dërmuese e portofolios së kredive është në euro, kreditimi në valutë të huajpothuaj se nuk ekziston, duke bërë që rreziku nga norma e këmbimit valutor të mbetet minor.Skenari mbi rrezikun nga norma e interesit nënkupton zvogëlimin e normave të interesit për 2pp(si për asetet ashtu edhe për detyrimet në bilancin e gjendjes). Zvogëlimi i normave të interesitmund të ndikojë në margjinën neto të interesit (angl. Net Interest Margin: NIM), duke marrëparasysh afatin e maturimit të kredive dhe depozitave. Sistemi bankar i Kosovës ka ekspozim tëulët edhe ndaj këtij rreziku, me që pjesa dërmuese e kredive dhe depozitave në sistemin bankartë Kosovës kanë normë fikse të interesit. Andaj, sistemi bankar është shumë pak i ndjeshëm ndajlëvizjeve të normave të interesit në periudhë afatshkurtër.Qëndrueshmëria e sektorit bankar në këtë analizë është vlerësuar në kuptim të ndikimit tërritjes së NPL, zhvlerësimit të valutës euro dhe rënies së normave të interesit në nivelin ekapitalit rregullativ të sektorit bankar, aseteve të peshuara me rrezik dhe, rrjedhimisht,treguesin e mjaftueshmërisë së kapitalit (angl. Capital Adequacy Ratio: CAR).RezultatetNga të dhënat në dispozicion të BQK-së mund të vlerësohet se gjendja ekzistuese e sistemitbankar të Kosovës për sa i përket kapitalizimit të bankave është e favorshme, me treguesin emjaftueshmërisë së kapitalit në 14.2 përqind 22 . Po ashtu, sistemi bankar vazhdon të qëndrojrelativisht mirë edhe për sa i përket nivelit të kredive jo-performuese në raport me gjithsejkreditë (7.5 përqind) dhe mbulueshmërisë së humbjeve eventuale nga këto kredi me anë tëprovizioneve, të cilat mbulojnë NPL-të me 112 përqind. Si rrjedhojë, mund të thuhet sistemibankar tregon nivel të kënaqshëm të qëndrueshmërisë ndaj rrezikut kreditor edhe nën kushtet eparaqitjes së skenarit hipotetik të përshkruar më lartë.Nën supozimin se pjesëmarrja e NPL-ve në portfolion e kredive të sektorit do të rritet për4.8pp 23 , euro do të zhvlerësohet ndaj dollarit amerikan për 20 përqind, dhe normat e interesit dotë zvogëlohen për 2.0pp si dhe supozimit për profitin, në nivel të sistemit bankar në tërësi CARdo të mbetej në 13.3 përqind, që do të thotë mbi 12 përqind të kërkuar nga Banka Qendrore.Megjithatë, edhe pse niveli i CAR për gjithë sistemin bankar do të jetë mbi 12 përqind, për katërnga bankat të cilat operojnë në Kosovë do të duhej një injektim kapitali prej 30.8 milionë euro(ekuivalent me vetëm 0.61 përqind të PBB-së). Në këto rrethana, niveli i ri i pjesëmarrjes së NPLnë gjithsej kreditë e sistemit bankar do të arrinte në 12.3 përqind, ndërsa në nivel të bankaveindividuale, niveli më i ulët i NPL do të ishte 4.8 përqind dhe niveli më i lartë do të ishte 15.9përqind. Duke u bazuar në supozimet e sipërpërmendura të tronditjeve, rritja e pjesëmarrjes sëNPL, zhvlerësimi i euros ndaj dollarit amerikan, zvogëlimi i normave të interesit si dhe supozimimbi profitin neto do të bënte që gjithsej humbja e sistemit bankar të arrinte vlerën prej 54.522 Zvogëlimi i CAR kryesisht ndërlidhet me ndryshimin në Rregulloren për Adekuatshmërinë e Kapitalit për Bankat23 Norma e supozuar e rritjes së NPL-ve është përcaktuar duke marrë për bazë normën mesatare të rritjes ekonomike në Kosovë në vitet e fundit, supozimin për rënienekonomike dhe koeficientin e elasticitetit të NPL-ve ndaj hendekut të prodhimit, që është bazuar në një analizë të papublikuar të FMN-së “CESE Bank Loss Projectionand Stress Testing Exercise”, Korrik 2010.| 65