Strukturierte Produkte im Kontext der Gesamtbanksteuerung
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Europäisches Parlament und Rat (Europäisches Parlament und Rat 2006a): Richtlinie<br />
2006/48/EG des Europäischen Parlament und des Rates vom 14. Juni 2006<br />
über die Aufnahme und Ausübung <strong>der</strong> Tätigkeit <strong>der</strong> Kreditinstitute (Neufassung),<br />
http://eur-ex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=<br />
OJ:L:2006:177:0001:0200:DE:PDF<br />
FAZ.NET AG (FAZ.NET 2007a): Börsenlexikon., Collar, http://boersenlexikon.faz.net/<br />
collar.htm, Abruf am 30.11.2007<br />
Europäisches Parlament und Rat (Europäisches Parlament und Rat 2006b): Richtlinie<br />
2006/49/EG des Europäischen Parlament und des Rates vom 14. Juni 2006<br />
über die angemessene Eigenkapitalausstattung von Wertpapierfirmen und Kreditinstituten<br />
(Neufassung),<br />
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=<br />
OJ:L:2006:177:0201:0255:DE:PDF, Abruf am 22.02.08<br />
FAZ.NET AG (FAZ.NET 2007b) Die Hypothekenkrise erwischt Europa, Northern<br />
Rock und Interhyp, www.faz.net/IN/INtemplates/faznet/default.asp?<br />
tpl=common/zwischenseite.asp&dox={27495587-1140-CC61-0B50-<br />
D20EACBAE7D2}&rub={48D1CBFB-8D98-4684-AF5F46CE28AC585D}, Abruf<br />
am 7.01.08<br />
Gerdsmeier, Stefan (Gerdsmeier 1998): Die kundenorientierte Risikobewertung –<br />
„Conditio sine qua non“ einer systematischen Steuerung des Ausfallrisikos, in:<br />
Hanker, Peter: Management von Marktpreis- und Ausfallrisiken, Gabler Verlag<br />
1998<br />
Grübel, Oswald; Kärki, Jaakoo; Reyes, Cecilia (Grübel et al. 1994): Wirtschaftliche<br />
Rentabilitätsrechnung von Handelsgeschäften, in: Schierenbeck, Henner; Moser,<br />
Hubertus: Handbuch Bankcontrolling, 1994, S. 611-636<br />
Hager, Peter (Hager 2007): Bewertung von constant maturity swaps (cms),<br />
www.riskbooks.de/zinsrisiko/bewertung/cms-swaps.htm, Abruf am 1.12.2007<br />
Hull, John C. (Hull 2006): Optionen, Futures und an<strong>der</strong>e Derivate, Pearson Studium,<br />
2006<br />
Kreitmeier, Angelika; Hartmann, Anja (Kreitmeier, Hartmann): Quantifizierung und<br />
Implementierung von Risikoindikatoren zum Management operationeller Risiken<br />
eines Kreditinstituts <strong>im</strong> Rahmens eines Frühwarnsystems, http://www.hftstuttgart.de/<br />
Forschung/Egle-Institut/Projekte/Mathematik/Fruehwarnsystem_lang.pdf/de, Abruf<br />
am 25.02.08<br />
Ku<strong>der</strong>natsch, Markus (Ku<strong>der</strong>natsch 2002): Die Anwendung von risikoorientierten Performancemassen<br />
in Banken unter beson<strong>der</strong>er Berücksichtigung des Kreditrisikomanagements,<br />
GRIN Verlag, 2002<br />
LRP Landesbank Rheinland-Pfalz (LRP 2007): Collar, www.lrp.de/WEBSITE/kunden/<br />
oeffentliche/cap_floor_collar.asp, Abruf am 30.11.2007
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