BUSINESS DECISION MAKER <strong>IT</strong> finance Case choice Liquidités transparentes à la DVB Bank Le deuxième pilier des nouvelles directives de Bâle sur les fonds propres (Bâle II) impose aux banques une gestion détaillée de leurs liquidités ainsi que de leur risque de liquidité. DVB Bank AG s’est dotée de la solution de Fernbach pour une approche aussi sur la rentabilité. Fabrizio Romano, Regional Manager de Fernbach à Luxembourg Plus qu'une simple conformité réglementaire, une gestion des liquidités moderne représente un potentiel de revenu considérable pour les établissements financiers. En effet, une variation de leur notation ou de tout autre élément de leur spread de crédit change les données de leur refinancement sur le marché interbancaire. Partant de ce constat, les établissements financiers adaptent leurs procédures hiérarchiques, organisationnelles et de gestion en conséquence. Bâle II : un défi pour la DVB Bank AG La gestion bancaire a toujours eu pour principal objectif de garantir la solvabilité et d’assurer une base de refinancement économique et stable. Bâle II définit de nouvelles règles et contraintes en termes de procédures de gestion et de contrôle des risques. Pour obtenir une gestion globale des risques poursuivis par ces directives, la DVB, la banque allemande spécialisée dans les services de financement et de conseil dans les secteurs de l’expédition et du transport aérien et terrestre, devait mettre en place une structure interne de gestion des liquidités. De surcroît, les procédures de gestion des risques et de controlling doivent être mises en œuvre de manière à ce que les risques les plus importants soient détectés très tôt, saisis dans leur totalité et présentés de manière appropriée. Ainsi, afin de maîtriser les nouvelles directives et d’optimiser ses décisions, la DVB a décidé de mettre en œuvre une solution logicielle adéquate de mesure, de suivi, de contrôle et de reporting des risques de liquidité. Dans le domaine de la gestion des liquidités, des décisions erronées ou des risques inattendus peuvent entraîner des coûts de refinancement défavorables. De plus, une méprise de la situation réelle de liquidité peut occasionner une accumulation de réserves liquides trop importante. Ce type de problème est essentiellement lié à un manque d’informations (lui-même issu d’une qualité et d’une rapidité de transfert des données insuffisantes), ainsi qu’à une méthodologie inadaptée et à des hypothèses erronées menant à des conclusions inexactes. Liquidités limpides La solution FlexFinance Liquidity permet également de garantir la liquidité nécessaire, ainsi que de minimiser les coûts et de maximiser la stabilité du refinancement. Grâce à la méthodologie implémentée, la modélisation flexible des scénarios livre des résultats retraçables en continu, ce qui a représenté le critère décisif pour la DVB. En effet, la banque est maintenant en mesure de quantifier ses risques de liquidité et de prévoir leurs impacts sur les opérations traitées. «Après avoir examiné et analysé l’offre de tous les fournisseurs potentiels de solutions de gestion des liquidités, nous avons opté pour la solution FlexFinance Liquidity de Fernbach parce que nous savions que cette solution livrerait des méthodes éprouvées et cohérentes de gestion du risque de liquidité, dit Martin Kinzel, Head of Controlling à la DVB. Les fonctions très souples de simulation et de représentation des risques, des paramètres du marché et des opérations hypothétiques ont été autant de critères qui ont influencé notre décision.» Avec la mise en œuvre des exigences de Bâle II (Pilier 2), les interventions manuelles dans les procédures ne seront pour ainsi dire plus possibles, ou seulement à un coût très élevé. La faute en est à l’analyse de la situation de liquidité dans différents scénarios et le suivi des différentes lignes de crédit qui rendent le recours à l’outil logiciel indispensable. Grâce à l’initialisation rapide d’un projet central, la DVB est en mesure de créer des pronostics réalistes de liquidité au niveau global de la banque ou de portefeuilles particuliers, ainsi que d’évaluer et de gérer le risque de liquidité à l’aide d’analyses de scénarios. 26 AVRIL 08
le grand dossier > Clussil p 28 > LuxTrust p 30 > CASES p 32 > Secur<strong>IT</strong> p 34 > PricewaterhouseCoopers p 36 > Avencis p 37 > Telindus p 38 > Zeduke p 40 > Sogeti p 42 > IBM p 44 > Accenture p 46 > M-Plify p 47 > Vasco p 47 > Sun p 48 > Symantec p 49 > Zeropiu p 50 > Bull p 52 > Secaron p 52 > Verizon Business p 54 > Dimension Data p 56 > Trend Micro p 58 > HP p 60 > BT p 60 AVRIL 08 27
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