Ãvaluation des risques de la rÃ©plique d'une option ... - Finances

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ÉVALUATION DES PRÉSENTATION RISQUES DE LA ET RÉPLIQUE ANALYSE D’UNE DES RÉSULTATSOPTION ASIATIQUE EN TEMPS DISCRETTableau 3Impact de la modification de la volatilité conjointe du titre sous-jacent et du portefeuille réplique sur la réplique de l'optionVolatilité conjointe 4,25 % 4,65 % 5,05 % 5,45 % 5,85 % 6,25 % 6,65 % 7,05 % 7,45 % 7,85 % 8,25 %Valeur initiale de l'option ($CA) 0,020602 0,022085 0,023572 0,025062 0,026556 0,028051 0,029548 0,031047 0,032546 0,034047 0,035548Delta initial de l'option 0,574424 0,568072 0,562784 0,558329 0,554539 0,551289 0,548483 0,546045 0,543917 0,542053 0,540413Espérance de l'erreur de suivi ($CA) 0,000102 0,000110 0,000118 0,000127 0,000136 0,000145 0,000154 0,000164 0,000173 0,000183 0,000192Incertitude de l'espérance de l'erreur de suivi ($CA) 0,000005 0,000006 0,000006 0,000007 0,000007 0,000008 0,000008 0,000009 0,000009 0,000010 0,000010Écart type erreur de suivi ($CA) 0,001263 0,001384 0,001504 0,001625 0,001745 0,001866 0,001987 0,002108 0,002228 0,002349 0,002469Incertitude de l'écart type de l'erreur de suivi ($CA) 0,000004 0,000005 0,000005 0,000005 0,000006 0,000006 0,000007 0,000007 0,000007 0,000008 0,000008Espérance des frais de transaction ($CA) 0,003137 0,003135 0,003133 0,003130 0,003128 0,003126 0,003124 0,003122 0,003121 0,003119 0,003118Frais de transaction initiaux ( $CA) 0,000460 0,000454 0,000450 0,000447 0,000444 0,000441 0,000439 0,000437 0,000435 0,000434 0,000432Espérance des frais de transaction de révision ($CA) 0,002677 0,002681 0,002683 0,002683 0,002684 0,002685 0,002685 0,002685 0,002686 0,002685 0,002686Incertitude sur l'espérance des frais de transaction ($CA) 0,000003 0,000003 0,000003 0,000003 0,000003 0,000003 0,000003 0,000003 0,000003 0,000003 0,00000319
ÉVALUATION DES RISQUES DE LA RÉPLIQUE D’UNE OPTION ASIATIQUE EN TEMPS DISCRET20Graphique 4Espérance de l'erreur de suivi en fonctionde la volatilité conjointe0,000200,00019Espérance de l'erreur de suivi($CA)0,000180,000170,000160,000150,000140,000130,000120,000110,000103,50% 4,50% 5,50% 6,50% 7,50% 8,50%Volatilité conjointe0,0026Graphique 5Écart type de l'erreur de suivi en fonctionde la volatilité conjointeÉcart type de l'erreur de suivi($CA)0,00240,00220,00200,00180,00160,00140,00123,50% 4,50% 5,50% 6,50% 7,50% 8,50%Volatilité conjointe20
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